Сравнение USIG с PCL
USIG (iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF) and PCL (PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF) are both Corporate Bonds funds. USIG is passively managed, while PCL is actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. USIG charges 0.04%/yr vs 0.25%/yr for PCL.
Доходность
Сравнение доходности USIG и PCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USIG показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у PCL с доходностью 2.29%.
USIG
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 5.50%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 2.63%
PCL
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USIG и PCL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.91% | 3.33% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 2.29% | 2.51% |
Correlation
The correlation between USIG and PCL is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USIG vs. PCL — Ранг доходности на риск
USIG
PCL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение USIG c PCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USIG | PCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.44 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USIG и PCL
Максимальная просадка USIG за все время составила -22.21%, что больше максимальной просадки PCL в -5.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIG и PCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USIG | PCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.21% | -5.14% | -17.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -0.68% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -1.73% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USIG и PCL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USIG | PCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.09% | 7.85% | -3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.82% | 7.85% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.83% | 7.85% | -1.02% |
Сравнение комиссий USIG и PCL
USIG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PCL в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USIG и PCL
Дивидендная доходность USIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности PCL в 5.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 5.26% | 2.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.73% | 4.62% | 4.51% | 3.94% | 3.14% | 2.33% | 2.82% | 3.37% | 3.44% | 3.03% | 2.87% | 3.24% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, USIG and PCL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, USIG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for PCL.
PCL has the higher dividend yield at 5.26%, compared with 4.73% for USIG.
They also come from different issuers: iShares and PGIM. Their fees differ too: 0.04% for USIG and 0.25% for PCL.
Подберите оптимальное распределение для USIG и PCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор