Сравнение USIG с OVT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT).
USIG и OVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USIG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. OVT - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности USIG и OVT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USIG и OVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.23% | 7.86% | 2.56% | 8.71% | -15.30% | -0.28% |
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 1.31% | 7.61% | 7.44% | 7.73% | -9.68% | 2.07% |
Доходность по периодам
С начала года, USIG показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у OVT с доходностью 1.31%.
USIG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- 2.73%
OVT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 8.35%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USIG и OVT
USIG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии OVT в 0.80%.
Доходность на риск
USIG vs. OVT — Ранг доходности на риск
USIG
OVT
Сравнение USIG c OVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USIG | OVT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 2.10 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 3.01 | -1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.42 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 4.35 | -2.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 15.81 | -10.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USIG | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 2.10 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.67 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.65 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между USIG и OVT составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USIG и OVT
Дивидендная доходность USIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности OVT в 8.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.70% | 4.62% | 4.51% | 3.94% | 3.14% | 2.33% | 2.82% | 3.37% | 3.44% | 3.03% | 2.87% | 3.24% |
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 8.79% | 7.21% | 6.15% | 5.11% | 4.12% | 4.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USIG и OVT
Максимальная просадка USIG за все время составила -22.21%, что больше максимальной просадки OVT в -13.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIG и OVT.
Загрузка...
Показатели просадок
| USIG | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.21% | -13.59% | -8.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -1.94% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.45% | -13.59% | -7.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -0.72% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -3.49% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.53% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности USIG и OVT
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что USIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USIG | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 1.46% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 2.83% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.05% | 3.99% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.83% | 4.63% | +2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.82% | 4.59% | +2.23% |