PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USIG с FLRN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USIG с FLRN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN).

USIG и FLRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USIG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. FLRN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USIG и FLRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USIG и FLRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.23%7.86%2.56%8.71%-15.30%-1.34%9.44%13.99%-2.21%5.75%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		0.77%5.01%6.32%6.54%1.31%0.39%0.77%4.02%1.39%1.81%

Доходность по периодам

С начала года, USIG показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у FLRN с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции USIG уступали акциям FLRN по среднегодовой доходности: 2.73% против 2.98% соответственно.

USIG

1 день
0.06%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.19%
1 год
4.85%
3 года*
4.95%
5 лет*
0.84%
10 лет*
2.73%

FLRN

1 день
-0.07%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.91%
1 год
4.50%
3 года*
5.86%
5 лет*
3.99%
10 лет*
2.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF

Часто сравнивают с USIG:
USIG с IGIBUSIG с USHYUSIG с VTCUSIG с SPBOUSIG с AGGUSIG с DFAPXUSIG с VCIT
Часто сравнивают с FLRN:
FLRN с FLOTFLRN с TFLOFLRN с SGOVFLRN с PRFRXFLRN с USFRFLRN с VUBFXFLRN с BND

Сравнение комиссий USIG и FLRN

USIG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FLRN в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

USIG vs. FLRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USIG
Ранг доходности на риск USIG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FLRN
Ранг доходности на риск FLRN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRN: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRN: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRN: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRN: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USIG c FLRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USIGFLRNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

2.49

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

3.11

-1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

2.05

-0.87

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

3.21

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

26.27

-20.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USIG vs. FLRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USIG на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа FLRN равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USIG и FLRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USIGFLRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.49

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

2.38

-2.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.71

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.49

+0.05

Корреляция

Корреляция между USIG и FLRN составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USIG и FLRN

Дивидендная доходность USIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности FLRN в 4.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		4.70%4.62%4.51%3.94%3.14%2.33%2.82%3.37%3.44%3.03%2.87%3.24%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		4.65%4.89%5.67%5.68%1.95%0.39%1.22%2.76%2.39%1.64%1.06%0.63%

Просадки

Сравнение просадок USIG и FLRN

Максимальная просадка USIG за все время составила -22.21%, что больше максимальной просадки FLRN в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIG и FLRN.

Загрузка...

Показатели просадок

USIGFLRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.21%

-14.64%

-7.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-1.43%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.45%

-2.16%

-19.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.45%

-14.64%

-6.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-0.07%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-1.85%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.17%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности USIG и FLRN

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что USIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USIGFLRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

0.36%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

0.55%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.05%

1.82%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.83%

1.69%

+5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.82%

4.21%

+2.61%