PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USIG с CBFSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USIG и CBFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USIG и CBFSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
-0.23%7.86%2.56%8.71%-15.30%-1.34%9.44%13.99%-2.21%5.75%
CBFSX
JPMorgan Corporate Bond Fund
-1.27%7.45%2.71%9.20%-16.06%-0.77%10.23%15.05%-2.31%6.89%

Доходность по периодам

С начала года, USIG показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у CBFSX с доходностью -1.27%. За последние 10 лет акции USIG уступали акциям CBFSX по среднегодовой доходности: 2.73% против 2.93% соответственно.


USIG

1 день
0.06%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.19%
1 год
4.85%
3 года*
4.95%
5 лет*
0.84%
10 лет*
2.73%

CBFSX

1 день
0.48%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
-0.51%
1 год
4.00%
3 года*
4.55%
5 лет*
0.78%
10 лет*
2.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

JPMorgan Corporate Bond Fund

Сравнение комиссий USIG и CBFSX

USIG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии CBFSX в 0.50%.


Доходность на риск

USIG vs. CBFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USIG
Ранг доходности на риск USIG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIG: 5555
Ранг коэф-та Мартина

CBFSX
Ранг доходности на риск CBFSX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBFSX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBFSX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBFSX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBFSX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBFSX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USIG c CBFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USIGCBFSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.88

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.24

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.36

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

4.75

+0.91

USIG vs. CBFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USIG на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBFSX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USIG и CBFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USIGCBFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.88

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.12

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.49

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.52

+0.01

Корреляция

Корреляция между USIG и CBFSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USIG и CBFSX

Дивидендная доходность USIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности CBFSX в 4.59%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
4.70%4.62%4.51%3.94%3.14%2.33%2.82%3.37%3.44%3.03%2.87%3.24%
CBFSX
JPMorgan Corporate Bond Fund
4.59%4.54%4.99%4.18%4.06%7.96%3.74%3.14%4.55%6.78%3.11%3.11%

Просадки

Сравнение просадок USIG и CBFSX

Максимальная просадка USIG за все время составила -22.21%, примерно равная максимальной просадке CBFSX в -22.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIG и CBFSX.


Загрузка...

Показатели просадок


USIGCBFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.21%

-22.42%

+0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-3.49%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.45%

-22.42%

+0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.45%

-22.42%

+0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-3.03%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-4.39%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

1.00%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности USIG и CBFSX

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что USIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USIGCBFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

1.85%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

2.90%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.05%

4.72%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.83%

6.63%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.82%

5.99%

+0.83%