Сравнение USIBX с TGRNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX).

USIBX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. TGRNX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 16 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности USIBX и TGRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USIBX и TGRNX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
USIBX USAA Intermediate Term Bond Fund	-0.38%	7.48%	2.84%	6.74%	-12.69%	0.85%	9.64%	11.07%	0.75%
TGRNX TIAA-CREF Green Bond Fund	-0.50%	6.76%	3.08%	5.73%	-13.43%	-0.60%	8.57%	9.15%	1.43%

Доходность по периодам

С начала года, USIBX показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у TGRNX с доходностью -0.50%.

USIBX

1 день: 0.22%

1 месяц: -1.71%

С начала года: -0.38%

6 месяцев: 0.45%

1 год: 3.93%

3 года*: 4.27%

5 лет*: 0.98%

10 лет*: 3.22%

TGRNX

1 день: 0.22%

1 месяц: -1.51%

С начала года: -0.50%

6 месяцев: 0.25%

1 год: 3.91%

3 года*: 3.90%

5 лет*: 0.40%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

USAA Intermediate Term Bond Fund

Название символа

TIAA-CREF Green Bond Fund

Часто сравнивают с USIBX:

USIBX с USHYX USIBX с VCPIX USIBX с NOCBX USIBX с DODIX USIBX с BND USIBX с FBND USIBX с UBND

Часто сравнивают с TGRNX:

TGRNX с HOBIX TGRNX с PTSAX TGRNX с JCPUX TGRNX с AMFIX TGRNX с GUGAX TGRNX с ANBAX TGRNX с BCPIX

Сравнение комиссий USIBX и TGRNX

USIBX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии TGRNX в 0.45%.

USIBX

USAA Intermediate Term Bond Fund

TGRNX

TIAA-CREF Green Bond Fund

Доходность на риск

USIBX vs. TGRNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USIBX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TGRNX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USIBX c TGRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	USIBX	TGRNX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.98	1.25	-0.27
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.43	1.83	-0.40
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	1.23	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.66	2.02	-0.36
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.08	7.18	-2.10
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USIBX vs. TGRNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USIBX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGRNX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USIBX и TGRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	USIBX	TGRNX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.98	1.25	-0.27
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.17	0.08	+0.09
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.69	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.09	0.51	+0.57

Корреляция

Корреляция между USIBX и TGRNX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USIBX и TGRNX

Дивидендная доходность USIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности TGRNX в 3.97%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
USIBX USAA Intermediate Term Bond Fund	4.32%	4.56%	4.47%	3.71%	3.17%	4.92%	6.84%	4.93%	3.67%	3.45%	3.86%	4.35%
TGRNX TIAA-CREF Green Bond Fund	3.97%	4.31%	4.48%	3.30%	2.69%	2.76%	4.20%	4.38%	0.43%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок USIBX и TGRNX

Максимальная просадка USIBX за все время составила -18.49%, примерно равная максимальной просадке TGRNX в -17.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIBX и TGRNX.

Загрузка...

Показатели просадок

	USIBX	TGRNX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-18.49%	-17.85%	-0.64%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-2.87%	-2.47%	-0.40%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-18.49%	-17.85%	-0.64%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-18.49%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.13%	-1.94%	-0.19%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.57%	-5.32%	+2.75%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.94%	0.69%	+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности USIBX и TGRNX

USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что USIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	USIBX	TGRNX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.57%	1.13%	+0.44%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.55%	2.06%	+0.49%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	4.28%	3.36%	+0.92%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	5.70%	4.82%	+0.88%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	4.70%	4.84%	-0.14%

Сравнение USIBX с TGRNX

Доходность

Сравнение доходности USIBX и TGRNX

Сравнение доходности по годам USIBX и TGRNX

Доходность по периодам

USIBX

TGRNX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий USIBX и TGRNX

Доходность на риск

USIBX vs. TGRNX — Ранг доходности на риск

USIBX

TGRNX

Сравнение USIBX c TGRNX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

USIBX vs. TGRNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов USIBX и TGRNX

Просадки

Сравнение просадок USIBX и TGRNX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности USIBX и TGRNX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)