PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGRNX с AMFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGRNX с AMFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX) и AAMA Income Fund (AMFIX).

TGRNX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 16 нояб. 2018 г.. AMFIX управляется AAMA. Фонд был запущен 30 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TGRNX и AMFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX) и AAMA Income Fund (AMFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGRNX и AMFIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TGRNX
TIAA-CREF Green Bond Fund		-0.50%6.76%3.08%5.73%-13.43%-0.60%8.57%9.15%1.43%
AMFIX
AAMA Income Fund		0.25%3.74%3.48%3.84%-6.26%-1.37%2.24%2.47%0.72%

Доходность по периодам

С начала года, TGRNX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у AMFIX с доходностью 0.25%.

TGRNX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.25%
1 год
3.91%
3 года*
3.90%
5 лет*
0.40%
10 лет*
—

AMFIX

1 день
0.04%
1 месяц
-0.28%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.01%
1 год
2.97%
3 года*
3.24%
5 лет*
0.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Green Bond Fund

AAMA Income Fund

Часто сравнивают с TGRNX:
TGRNX с HOBIXTGRNX с JCPUXTGRNX с PTSAXTGRNX с GUGAXTGRNX с ANBAXTGRNX с BCPIXTGRNX с NPCT
Часто сравнивают с AMFIX:
AMFIX с HOBIXAMFIX с AAIIXAMFIX с GUGAXAMFIX с MCFIXAMFIX с ARINXAMFIX с BCPIXAMFIX с EINFX

Сравнение комиссий TGRNX и AMFIX

TGRNX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии AMFIX в 0.92%.

AMFIX
AAMA Income Fund
TGRNX
TIAA-CREF Green Bond Fund

Доходность на риск

TGRNX vs. AMFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGRNX
Ранг доходности на риск TGRNX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRNX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRNX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRNX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRNX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRNX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
AMFIX
Ранг доходности на риск AMFIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRNX c AMFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX) и AAMA Income Fund (AMFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGRNXAMFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

3.10

-1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

5.02

-3.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.70

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

4.08

-2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

20.23

-13.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGRNX vs. AMFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRNX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа AMFIX равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRNX и AMFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGRNXAMFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

3.10

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.34

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.57

-0.05

Корреляция

Корреляция между TGRNX и AMFIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRNX и AMFIX

Дивидендная доходность TGRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности AMFIX в 2.22%

TTM202520242023202220212020201920182017
TGRNX
TIAA-CREF Green Bond Fund		3.97%4.31%4.48%3.30%2.69%2.76%4.20%4.38%0.43%0.00%
AMFIX
AAMA Income Fund		2.22%2.08%2.44%1.70%0.83%0.57%0.83%1.24%1.24%0.40%

Просадки

Сравнение просадок TGRNX и AMFIX

Максимальная просадка TGRNX за все время составила -17.85%, что больше максимальной просадки AMFIX в -9.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRNX и AMFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGRNXAMFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.85%

-9.35%

-8.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.47%

-0.74%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.85%

-8.91%

-8.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-0.45%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-2.06%

-3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.15%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRNX и AMFIX

TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX) имеет более высокую волатильность в 1.13% по сравнению с AAMA Income Fund (AMFIX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что TGRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGRNXAMFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

0.46%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

0.72%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36%

0.98%

+2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.82%

2.16%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

1.75%

+3.09%