Сравнение TGRNX с JCPUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX) и JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX).

TGRNX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 16 нояб. 2018 г.. JCPUX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Index. Фонд был запущен 23 февр. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности TGRNX и JCPUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX) и JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGRNX и JCPUX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
TGRNX TIAA-CREF Green Bond Fund	-0.50%	6.76%	3.08%	5.73%	-13.43%	-0.60%	8.57%	9.15%	1.43%
JCPUX JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6	0.26%	8.07%	2.87%	6.46%	-12.73%	-0.10%	7.87%	8.93%	1.62%

Доходность по периодам

С начала года, TGRNX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у JCPUX с доходностью 0.26%.

TGRNX

1 день: 0.22%

1 месяц: -1.51%

С начала года: -0.50%

6 месяцев: 0.25%

1 год: 3.91%

3 года*: 3.90%

5 лет*: 0.40%

10 лет*: —

JCPUX

1 день: 0.28%

1 месяц: -1.49%

С начала года: 0.26%

6 месяцев: 1.23%

1 год: 5.00%

3 года*: 4.62%

5 лет*: 1.09%

10 лет*: 2.55%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

TIAA-CREF Green Bond Fund

Название символа

JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6

Часто сравнивают с TGRNX:

TGRNX с HOBIX TGRNX с PTSAX TGRNX с AMFIX TGRNX с GUGAX TGRNX с ANBAX TGRNX с BCPIX TGRNX с NPCT

Часто сравнивают с JCPUX:

JCPUX с BCPIX JCPUX с EVTR JCPUX с EINFX JCPUX с TIBDX JCPUX с AAIIX JCPUX с GUGAX JCPUX с FTBFX

Сравнение комиссий TGRNX и JCPUX

TGRNX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JCPUX в 0.38%.

TGRNX

TIAA-CREF Green Bond Fund

JCPUX

JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6

Доходность на риск

TGRNX vs. JCPUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TGRNX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

JCPUX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRNX c JCPUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX) и JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TGRNX	JCPUX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.25	1.26	-0.01
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.83	1.80	+0.03
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.23	1.23	-0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.02	2.09	-0.07
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.18	6.20	+0.99
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGRNX vs. JCPUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRNX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JCPUX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRNX и JCPUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TGRNX	JCPUX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.25	1.26	-0.01
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.08	0.19	-0.11
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.55	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.51	0.94	-0.43

Корреляция

Корреляция между TGRNX и JCPUX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRNX и JCPUX

Дивидендная доходность TGRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности JCPUX в 5.04%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
TGRNX TIAA-CREF Green Bond Fund	3.97%	4.31%	4.48%	3.30%	2.69%	2.76%	4.20%	4.38%	0.43%	0.00%	0.00%	0.00%
JCPUX JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6	5.04%	4.94%	4.96%	4.10%	3.45%	3.32%	4.43%	3.30%	3.15%	2.89%	2.84%	3.49%

Просадки

Сравнение просадок TGRNX и JCPUX

Максимальная просадка TGRNX за все время составила -17.85%, что больше максимальной просадки JCPUX в -16.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRNX и JCPUX.

Загрузка...

Показатели просадок

	TGRNX	JCPUX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-17.85%	-16.81%	-1.04%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-2.47%	-2.61%	+0.14%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-17.85%	-16.81%	-1.04%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-16.81%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.94%	-1.89%	-0.05%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.32%	-2.31%	-3.01%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.69%	0.88%	-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRNX и JCPUX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX) составляет 1.13%, в то время как у JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX) волатильность равна 1.60%. Это указывает на то, что TGRNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCPUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TGRNX	JCPUX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.13%	1.60%	-0.47%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.06%	2.47%	-0.41%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.36%	4.22%	-0.86%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	4.82%	5.66%	-0.84%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	4.84%	4.62%	+0.22%

Сравнение TGRNX с JCPUX

Доходность

Сравнение доходности TGRNX и JCPUX

Сравнение доходности по годам TGRNX и JCPUX

Доходность по периодам

TGRNX

JCPUX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TGRNX и JCPUX

Доходность на риск

TGRNX vs. JCPUX — Ранг доходности на риск

TGRNX

JCPUX

Сравнение TGRNX c JCPUX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TGRNX vs. JCPUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRNX и JCPUX

Просадки

Сравнение просадок TGRNX и JCPUX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TGRNX и JCPUX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)