PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGRNX с SAMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGRNX с SAMFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TGRNX (TIAA-CREF Green Bond Fund) and SAMFX (Virtus Seix Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 5 years, TGRNX returned 0.32%/yr vs -0.44%/yr for SAMFX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TGRNX charges 0.45%/yr vs 0.46%/yr for SAMFX.

Доходность

Сравнение доходности TGRNX и SAMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX) и Virtus Seix Total Return Bond Fund (SAMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGRNX показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у SAMFX с доходностью 0.13%.

TGRNX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.46%
6 месяцев
0.70%
1 год
4.70%
3 года*
4.57%
5 лет*
0.32%
10 лет*
—

SAMFX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.13%
6 месяцев
0.28%
1 год
4.38%
3 года*
3.10%
5 лет*
-0.44%
10 лет*
1.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGRNX и SAMFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TGRNX
TIAA-CREF Green Bond Fund		0.46%6.76%3.08%5.73%-13.43%-0.60%8.57%9.15%1.43%
SAMFX
Virtus Seix Total Return Bond Fund		0.13%6.87%0.43%4.35%-13.57%-1.44%10.24%7.12%2.41%

Correlation

The correlation between TGRNX and SAMFX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2018 г.

0.93

The correlation between TGRNX and SAMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Green Bond Fund

Virtus Seix Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с TGRNX:
TGRNX с HOBIXTGRNX с JCPUXTGRNX с PTSAXTGRNX с NPCTTGRNX с ANBAXTGRNX с GUGAXTGRNX с AMFIX
Часто сравнивают с SAMFX:
SAMFX с BRLNSAMFX с VGSBXSAMFX с PSTAXSAMFX с VIMCXSAMFX с STCIXSAMFX с AMFIXSAMFX с AIO

Доходность на риск

TGRNX vs. SAMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGRNX
Ранг доходности на риск TGRNX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRNX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRNX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRNX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRNX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRNX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SAMFX
Ранг доходности на риск SAMFX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMFX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMFX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMFX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRNX c SAMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX) и Virtus Seix Total Return Bond Fund (SAMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGRNXSAMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.29

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
1.92

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

1.65

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.89

5.17

+1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGRNX vs. SAMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRNX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAMFX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRNX и SAMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGRNXSAMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.29

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

-0.08

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.57

-0.04

Просадки

Сравнение просадок TGRNX и SAMFX

Максимальная просадка TGRNX за все время составила -17.85%, примерно равная максимальной просадке SAMFX в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRNX и SAMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGRNXSAMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.85%

-18.72%

+0.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.47%

-3.09%

+0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.99%

-6.48%

+2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.85%

-17.95%

+0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-5.06%

+4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-3.51%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.98%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRNX и SAMFX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX) составляет 1.06%, в то время как у Virtus Seix Total Return Bond Fund (SAMFX) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что TGRNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGRNXSAMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

1.42%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.31%

2.82%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15%

3.95%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

5.87%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.82%

4.89%

-0.07%

Сравнение комиссий TGRNX и SAMFX

TGRNX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SAMFX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRNX и SAMFX

Дивидендная доходность TGRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности SAMFX в 4.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAMFX
Virtus Seix Total Return Bond Fund		4.22%4.25%3.57%3.16%3.33%1.09%1.99%1.95%2.09%2.36%3.59%2.12%
TGRNX
TIAA-CREF Green Bond Fund		4.30%4.31%4.48%3.30%2.69%2.76%4.20%4.38%0.43%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, TGRNX and SAMFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SAMFX has higher volatility (1.42%) compared to TGRNX (1.06%). In terms of maximum drawdown, TGRNX dropped -17.85% vs SAMFX's -18.72%.

TGRNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGRNX и SAMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор