PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USIBX с MCFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USIBX с MCFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX).

USIBX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. MCFIX управляется Mercer Funds. Фонд был запущен 15 авг. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности USIBX и MCFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USIBX и MCFIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USIBX
USAA Intermediate Term Bond Fund		-0.38%7.48%2.84%6.74%-12.69%0.85%9.64%6.69%
MCFIX
Mercer Core Fixed Income Fund		-0.88%6.64%2.02%6.47%-13.69%-1.05%4.75%3.31%

Доходность по периодам

С начала года, USIBX показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у MCFIX с доходностью -0.88%.

USIBX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.45%
1 год
3.93%
3 года*
4.27%
5 лет*
0.98%
10 лет*
3.22%

MCFIX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
-0.58%
1 год
2.54%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Intermediate Term Bond Fund

Mercer Core Fixed Income Fund

Часто сравнивают с USIBX:
USIBX с USHYXUSIBX с VCPIXUSIBX с NOCBXUSIBX с DODIXUSIBX с BNDUSIBX с FBNDUSIBX с UBND
Часто сравнивают с MCFIX:
MCFIX с AMFIXMCFIX с HOBIXMCFIX с JAFLXMCFIX с JCPUXMCFIX с NPCTMCFIX с ANBAXMCFIX с BCPIX

Сравнение комиссий USIBX и MCFIX

USIBX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии MCFIX в 0.16%.

USIBX
USAA Intermediate Term Bond Fund
MCFIX
Mercer Core Fixed Income Fund

Доходность на риск

USIBX vs. MCFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USIBX
Ранг доходности на риск USIBX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIBX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIBX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIBX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIBX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIBX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
MCFIX
Ранг доходности на риск MCFIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCFIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCFIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCFIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCFIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCFIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USIBX c MCFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USIBXMCFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.70

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.01

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.13

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.73

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.08

5.00

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USIBX vs. MCFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USIBX на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа MCFIX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USIBX и MCFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USIBXMCFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.70

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.03

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.15

+0.94

Корреляция

Корреляция между USIBX и MCFIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USIBX и MCFIX

Дивидендная доходность USIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что сопоставимо с доходностью MCFIX в 4.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USIBX
USAA Intermediate Term Bond Fund		4.32%4.56%4.47%3.71%3.17%4.92%6.84%4.93%3.67%3.45%3.86%4.35%
MCFIX
Mercer Core Fixed Income Fund		4.30%3.89%4.54%3.68%3.31%2.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USIBX и MCFIX

Максимальная просадка USIBX за все время составила -18.49%, что меньше максимальной просадки MCFIX в -21.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIBX и MCFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

USIBXMCFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.49%

-21.68%

+3.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-3.09%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.49%

-18.72%

+0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-5.87%

+3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-8.61%

+6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

1.07%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности USIBX и MCFIX

USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX) имеют волатильность 1.57% и 1.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USIBXMCFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

1.54%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

2.68%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

4.81%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.70%

6.01%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.70%

6.16%

-1.46%