PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCFIX с PBMPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCFIX с PBMPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX) и Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX).

MCFIX управляется Mercer Funds. Фонд был запущен 15 авг. 2005 г.. PBMPX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности MCFIX и PBMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX) и Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCFIX и PBMPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MCFIX
Mercer Core Fixed Income Fund		-0.88%6.64%2.02%6.47%-13.69%-1.05%4.75%3.31%
PBMPX
Principal Core Plus Bond Fund		-0.70%7.15%0.71%5.23%-14.62%-0.84%9.33%6.10%

Доходность по периодам

С начала года, MCFIX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у PBMPX с доходностью -0.70%.

MCFIX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
-0.58%
1 год
2.54%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.17%
10 лет*
—

PBMPX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
-0.07%
1 год
3.60%
3 года*
3.11%
5 лет*
-0.42%
10 лет*
1.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mercer Core Fixed Income Fund

Principal Core Plus Bond Fund

Часто сравнивают с MCFIX:
MCFIX с AMFIXMCFIX с HOBIXMCFIX с JAFLXMCFIX с JCPUXMCFIX с NPCTMCFIX с GUGAXMCFIX с ANBAX
Часто сравнивают с PBMPX:
PBMPX с SSAFXPBMPX с PAAAPBMPX с SGOVPBMPX с VTIPPBMPX с PBCKXPBMPX с PTEAXPBMPX с TIBDX

Сравнение комиссий MCFIX и PBMPX

MCFIX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии PBMPX в 0.78%.

PBMPX
Principal Core Plus Bond Fund
MCFIX
Mercer Core Fixed Income Fund

Доходность на риск

MCFIX vs. PBMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCFIX
Ранг доходности на риск MCFIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCFIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCFIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCFIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCFIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCFIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PBMPX
Ранг доходности на риск PBMPX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBMPX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBMPX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBMPX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBMPX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBMPX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCFIX c PBMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX) и Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCFIXPBMPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.91

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.29

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.17

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.28

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.00

4.43

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCFIX vs. PBMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCFIX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBMPX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCFIX и PBMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCFIXPBMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.91

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

-0.07

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.57

-0.42

Корреляция

Корреляция между MCFIX и PBMPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCFIX и PBMPX

Дивидендная доходность MCFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности PBMPX в 4.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCFIX
Mercer Core Fixed Income Fund		4.30%3.89%4.54%3.68%3.31%2.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBMPX
Principal Core Plus Bond Fund		4.13%4.42%4.10%3.04%2.06%3.12%7.16%3.44%3.36%2.78%2.30%2.21%

Просадки

Сравнение просадок MCFIX и PBMPX

Максимальная просадка MCFIX за все время составила -21.68%, что больше максимальной просадки PBMPX в -19.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCFIX и PBMPX.

Загрузка...

Показатели просадок

MCFIXPBMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.68%

-19.69%

-1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-3.16%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-19.48%

+0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-4.73%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-3.45%

-5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

0.92%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MCFIX и PBMPX

Текущая волатильность для Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX) составляет 1.54%, в то время как у Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что MCFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCFIXPBMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

1.96%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

2.75%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.81%

4.37%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.01%

5.84%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.16%

4.80%

+1.36%