PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The investment seeks to provide total return, consisting of both current income and capital appreciation. The fund invests principally in investment grade fixed income securities, including government securities, corporate bonds and securitized bonds such as mortgage and asset-backed securities. It also may invest in non-investment grade bonds (sometimes called high yield or junk bonds), non-U.S. dollar denominated bonds, bonds issued by issuers located in emerging capital markets. The fund maintains a duration within 20% of the duration of the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index.

ISIN
US58805V8660
Эмитент
Mercer Funds
Дата выпуска
15 авг. 2005 г.
Категория
Intermediate Core-Plus Bond
Минимальные инвестиции
$0
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mercer Core Fixed Income Fund

Часто сравнивают с MCFIX:
MCFIX с HOBIXMCFIX с PBMPXMCFIX с AMFIXMCFIX с NPCTMCFIX с JAFLXMCFIX с ANBAXMCFIX с JCPUXMCFIX с CGBIXMCFIX с GUGAXMCFIX с BCPIX

Доходность

График доходности MCFIX

Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX) снизился на 1.1% с начала года. Текущая цена акции MCFIX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MCFIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $999.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX) показал доход в -1.10% с начала года и 3.23% за последние 12 месяцев.

Mercer Core Fixed Income Fund

1 день
0.00%
1 месяц
0.11%
С начала года
-1.10%
6 месяцев
-1.02%
1 год
3.23%
3 года*
3.77%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность MCFIX по месяцам

На основе ежедневных данных с 12 апр. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 72.2 лет.

Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении MCFIX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 11 нояб. 2022 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший день был 18 дек. 2020 г. с доходностью -4.3%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026-0.11%1.59%-2.32%-0.11%0.00%-0.11%-1.10%
20250.92%1.47%0.34%0.22%-0.67%1.79%-0.11%0.99%1.01%0.43%0.32%-0.24%6.64%
2024-0.11%-1.23%1.02%-2.47%1.72%1.02%2.35%1.42%1.40%-2.44%1.20%-1.71%2.02%
20233.67%-2.43%2.04%0.67%-1.10%-0.11%-0.00%-0.67%-2.47%-1.73%4.69%4.08%6.47%
2022-2.11%-1.27%-2.78%-3.88%0.32%-2.12%2.59%-2.63%-4.44%-1.25%3.78%-0.53%-13.69%
2021-0.56%-1.68%-0.95%0.96%0.28%0.94%1.12%-0.19%-0.74%-0.19%0.19%-0.22%-1.05%

Метрики бенчмарка

Mercer Core Fixed Income Fund has an annualized alpha of 0.58%, beta of 0.03, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 15, 2019.

  • This fund participated in 24.27% of S&P 500 Index downside but only 12.48% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
0.58%
Бета
0.03
R²
0.01
Участие в росте
12.48%
Участие в снижении
24.27%

Комиссия

Комиссия MCFIX составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

MCFIX имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — в нижних 11% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ранг доходности на риск MCFIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCFIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCFIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCFIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCFIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCFIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

MCFIXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
2.24

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
3.07

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.41

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

2.93

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.80

13.52

-10.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Mercer Core Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию.

2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021
Дивиденд$0.38$0.35$0.40$0.33$0.29$0.26

Дивидендный доход

4.31%3.89%4.54%3.68%3.31%2.45%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mercer Core Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.32$0.35
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.40
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2021$0.26$0.26

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Mercer Core Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 21.68%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Mercer Core Fixed Income Fund составляет 6.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок2022
-21.68%окт. 2022 г.
1y 10mo—
5y 5moдек. 2020 г. - сейчас
Обвал COVID2020
-7.90%март 2020 г.
9d2mo 22d
3mo 1dмарт 2020 г. - июнь 2020 г.
Откат 2019 года2019
-3.57%дек. 2019 г.
2mo 7d2mo 17d
4mo 24dокт. 2019 г. - февр. 2020 г.
Откат 2019 года2019
-1.97%сент. 2019 г.
10d18d
28dсент. 2019 г. - окт. 2019 г.
Откат 2020 года2020
-1.16%окт. 2020 г.
2mo 24d21d
3mo 15dавг. 2020 г. - нояб. 2020 г.

Показатели просадок

MCFIXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.68%

-56.78%

+35.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.75%

-9.10%

+5.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.32%

-18.90%

+12.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-25.43%

+6.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-0.74%

-5.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.54%

-10.72%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.97%

-0.70%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с MCFIX

Добавьте Mercer Core Fixed Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с MCFIX