PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCFIX с NPCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCFIX с NPCT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MCFIX (Mercer Core Fixed Income Fund) and NPCT (Nuveen Core Plus Impact Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 5 years, MCFIX returned -0.03%/yr vs -3.29%/yr for NPCT. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. MCFIX charges 0.16%/yr vs 5.08%/yr for NPCT.

Доходность

Сравнение доходности MCFIX и NPCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX) и Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCFIX показывает доходность -1.10%, что значительно ниже, чем у NPCT с доходностью 2.11%.

MCFIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.11%
С начала года
-1.10%
6 месяцев
-1.02%
1 год
3.23%
3 года*
3.77%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
—

NPCT

1 день
-1.00%
1 месяц
-4.71%
С начала года
2.11%
6 месяцев
-0.13%
1 год
1.71%
3 года*
11.99%
5 лет*
-3.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCFIX и NPCT

2026 (YTD)20252024202320222021
MCFIX
Mercer Core Fixed Income Fund		-1.10%6.64%2.02%6.47%-13.69%1.19%
NPCT
Nuveen Core Plus Impact Fund		2.11%9.87%17.23%7.78%-37.50%-4.98%

Correlation

The correlation between MCFIX and NPCT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2021 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mercer Core Fixed Income Fund

Nuveen Core Plus Impact Fund

Часто сравнивают с MCFIX:
MCFIX с HOBIXMCFIX с PBMPXMCFIX с AMFIXMCFIX с JAFLXMCFIX с ANBAXMCFIX с JCPUXMCFIX с CGBIX
Часто сравнивают с NPCT:
NPCT с BCPIXNPCT с EINFXNPCT с ARINXNPCT с FASEXNPCT с PGSIXNPCT с GUGAXNPCT с AAIIX

Доходность на риск

MCFIX vs. NPCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCFIX
Ранг доходности на риск MCFIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCFIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCFIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCFIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCFIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCFIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
NPCT
Ранг доходности на риск NPCT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPCT: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPCT: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPCT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPCT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPCT: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCFIX c NPCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX) и Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCFIXNPCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
0.17

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
0.33

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.04

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

0.25

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.80

0.64

+2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCFIX vs. NPCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCFIX на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа NPCT равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCFIX и NPCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCFIXNPCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.17

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

-0.25

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

-0.26

+0.39

Просадки

Сравнение просадок MCFIX и NPCT

Максимальная просадка MCFIX за все время составила -21.68%, что меньше максимальной просадки NPCT в -46.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCFIX и NPCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCFIXNPCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.68%

-46.77%

+25.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.75%

-6.79%

+3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.32%

-12.59%

+6.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-46.77%

+28.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-17.10%

+11.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.54%

-25.23%

+16.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

2.70%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности MCFIX и NPCT

Текущая волатильность для Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX) составляет 1.32%, в то время как у Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что MCFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCFIXNPCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

3.26%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

7.15%

-4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12%

9.83%

-5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.04%

13.12%

-7.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.12%

13.07%

-6.95%

Сравнение комиссий MCFIX и NPCT

MCFIX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии NPCT в 5.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCFIX и NPCT

Дивидендная доходность MCFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности NPCT в 12.50%

ПозицияTTM20252024202320222021
MCFIX
Mercer Core Fixed Income Fund		4.31%3.89%4.54%3.68%3.31%2.45%
NPCT
Nuveen Core Plus Impact Fund		12.50%13.15%12.20%10.28%11.93%3.94%

Часто задаваемые вопросы

MCFIX and NPCT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NPCT has higher volatility (3.26%) compared to MCFIX (1.32%). In terms of maximum drawdown, MCFIX dropped -21.68% vs NPCT's -46.77%.

MCFIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCFIX и NPCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор