PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USIBX с LMSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USIBX с LMSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX).

USIBX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. LMSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 27 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности USIBX и LMSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USIBX и LMSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USIBX
USAA Intermediate Term Bond Fund		-0.38%7.48%2.84%6.74%-12.69%0.85%9.64%11.07%-0.97%5.11%
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		0.56%12.15%-1.72%5.13%-23.44%-2.32%12.86%7.71%1.46%5.52%

Доходность по периодам

С начала года, USIBX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у LMSMX с доходностью 0.56%.

USIBX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.45%
1 год
3.93%
3 года*
4.27%
5 лет*
0.98%
10 лет*
3.22%

LMSMX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.56%
6 месяцев
2.13%
1 год
7.08%
3 года*
3.86%
5 лет*
-1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Intermediate Term Bond Fund

Western Asset SMASh Series M Fund

Часто сравнивают с USIBX:
USIBX с USHYXUSIBX с VCPIXUSIBX с NOCBXUSIBX с DODIXUSIBX с BNDUSIBX с FBNDUSIBX с UBND
Часто сравнивают с LMSMX:
LMSMX с LMGEXLMSMX с LCSMXLMSMX с GUGAXLMSMX с AAIIXLMSMX с TGLMXLMSMX с GOBSXLMSMX с LMISX

Сравнение комиссий USIBX и LMSMX

USIBX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии LMSMX в 0.00%.

USIBX
USAA Intermediate Term Bond Fund
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund

Доходность на риск

USIBX vs. LMSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USIBX
Ранг доходности на риск USIBX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIBX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIBX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIBX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIBX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIBX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
LMSMX
Ранг доходности на риск LMSMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMSMX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMSMX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMSMX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMSMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMSMX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USIBX c LMSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USIBXLMSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.10

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.64

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.61

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.08

5.40

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USIBX vs. LMSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USIBX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LMSMX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USIBX и LMSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USIBXLMSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.10

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

-0.18

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.17

+0.92

Корреляция

Корреляция между USIBX и LMSMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USIBX и LMSMX

Дивидендная доходность USIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности LMSMX в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USIBX
USAA Intermediate Term Bond Fund		4.32%4.56%4.47%3.71%3.17%4.92%6.84%4.93%3.67%3.45%3.86%4.35%
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		4.38%4.20%5.24%4.68%3.40%3.78%6.84%7.19%3.18%3.24%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USIBX и LMSMX

Максимальная просадка USIBX за все время составила -18.49%, что меньше максимальной просадки LMSMX в -30.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIBX и LMSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

USIBXLMSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.49%

-30.76%

+12.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-4.83%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.49%

-30.18%

+11.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-13.02%

+10.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-10.07%

+7.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

1.44%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности USIBX и LMSMX

USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) имеют волатильность 1.57% и 1.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USIBXLMSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

1.52%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

2.47%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

6.95%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.70%

10.39%

-4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.70%

8.22%

-3.52%