PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USIBX с GUGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USIBX с GUGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX).

USIBX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. GUGAX управляется GMO. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности USIBX и GUGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USIBX и GUGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USIBX
USAA Intermediate Term Bond Fund		-0.38%7.48%2.84%6.74%-12.69%0.85%9.64%11.07%-0.97%5.91%
GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund		0.96%7.29%0.96%6.02%-14.52%-3.17%4.91%9.66%2.13%4.44%

Доходность по периодам

С начала года, USIBX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у GUGAX с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции USIBX превзошли акции GUGAX по среднегодовой доходности: 3.22% против 1.60% соответственно.

USIBX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.45%
1 год
3.93%
3 года*
4.27%
5 лет*
0.98%
10 лет*
3.22%

GUGAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.61%
1 год
4.77%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.05%
10 лет*
1.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Intermediate Term Bond Fund

GMO Multi-Sector Fixed Income Fund

Часто сравнивают с USIBX:
USIBX с USHYXUSIBX с VCPIXUSIBX с NOCBXUSIBX с DODIXUSIBX с BNDUSIBX с FBNDUSIBX с UBND
Часто сравнивают с GUGAX:
GUGAX с IYWGUGAX с BCPIXGUGAX с AAIIXGUGAX с AMFIXGUGAX с NPCTGUGAX с GMGEXGUGAX с GMCDX

Сравнение комиссий USIBX и GUGAX

USIBX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии GUGAX в 0.45%.

USIBX
USAA Intermediate Term Bond Fund
GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund

Доходность на риск

USIBX vs. GUGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USIBX
Ранг доходности на риск USIBX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIBX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIBX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIBX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIBX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIBX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
GUGAX
Ранг доходности на риск GUGAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUGAX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUGAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUGAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUGAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUGAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USIBX c GUGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USIBXGUGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.34

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.95

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.26

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.76

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.08

6.51

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USIBX vs. GUGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USIBX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GUGAX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USIBX и GUGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USIBXGUGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.34

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.01

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.30

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.08

+1.01

Корреляция

Корреляция между USIBX и GUGAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USIBX и GUGAX

Дивидендная доходность USIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности GUGAX в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USIBX
USAA Intermediate Term Bond Fund		4.32%4.56%4.47%3.71%3.17%4.92%6.84%4.93%3.67%3.45%3.86%4.35%
GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund		4.52%3.69%4.34%0.00%1.94%2.90%7.96%5.74%5.08%2.43%3.29%1.76%

Просадки

Сравнение просадок USIBX и GUGAX

Максимальная просадка USIBX за все время составила -18.49%, что меньше максимальной просадки GUGAX в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIBX и GUGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

USIBXGUGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.49%

-38.57%

+20.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-3.08%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.49%

-20.53%

+2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.49%

-23.06%

+4.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-6.72%

+4.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-11.29%

+8.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.84%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности USIBX и GUGAX

USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что USIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USIBXGUGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

0.00%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

1.82%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

4.02%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.70%

6.57%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.70%

5.44%

-0.74%