PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUGAX с JCPUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUGAX с JCPUX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GUGAX (GMO Multi-Sector Fixed Income Fund) and JCPUX (JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 10 years, GUGAX returned 1.52%/yr vs 2.45%/yr for JCPUX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GUGAX charges 0.45%/yr vs 0.38%/yr for JCPUX.

Доходность

Сравнение доходности GUGAX и JCPUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) и JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUGAX показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у JCPUX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции GUGAX уступали акциям JCPUX по среднегодовой доходности: 1.52% против 2.45% соответственно.

GUGAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.96%
6 месяцев
0.82%
1 год
5.93%
3 года*
4.32%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
1.52%

JCPUX

1 день
0.00%
1 месяц
0.56%
С начала года
0.89%
6 месяцев
0.77%
1 год
6.63%
3 года*
5.12%
5 лет*
1.05%
10 лет*
2.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUGAX и JCPUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund		0.96%7.29%0.96%6.02%-14.52%-3.17%4.91%9.66%2.13%4.44%
JCPUX
JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6		0.89%8.07%2.87%6.46%-12.73%-0.10%7.87%8.93%-0.05%4.32%

Correlation

The correlation between GUGAX and JCPUX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2005 г.

0.77

The correlation between GUGAX and JCPUX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Multi-Sector Fixed Income Fund

JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6

Часто сравнивают с GUGAX:
GUGAX с GMGEXGUGAX с BCPIXGUGAX с IYWGUGAX с GMCDXGUGAX с AMFIXGUGAX с ARINXGUGAX с AAIIX
Часто сравнивают с JCPUX:
JCPUX с BCPIXJCPUX с EINFXJCPUX с TIBDXJCPUX с TGRNXJCPUX с AAIIXJCPUX с AMFIXJCPUX с ARINX

Доходность на риск

GUGAX vs. JCPUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUGAX
Ранг доходности на риск GUGAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUGAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUGAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUGAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUGAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUGAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
JCPUX
Ранг доходности на риск JCPUX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPUX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPUX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPUX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPUX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPUX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUGAX c JCPUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) и JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUGAXJCPUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.78

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
2.64

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.33

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.57

2.52

+3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.20

7.67

+8.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUGAX vs. JCPUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUGAX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JCPUX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUGAX и JCPUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUGAXJCPUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.78

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.19

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.53

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.94

-0.86

Просадки

Сравнение просадок GUGAX и JCPUX

Максимальная просадка GUGAX за все время составила -38.57%, что больше максимальной просадки JCPUX в -16.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUGAX и JCPUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUGAXJCPUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.57%

-16.81%

-21.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.16%

-2.64%

+1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.12%

-6.05%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.53%

-16.81%

-3.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.06%

-16.81%

-6.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-1.27%

-5.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

-2.30%

-8.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.87%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности GUGAX и JCPUX

Текущая волатильность для GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) составляет 0.00%, в то время как у JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что GUGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCPUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUGAXJCPUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

1.32%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.43%

2.70%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05%

3.76%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.57%

5.69%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.43%

4.64%

+0.79%

Сравнение комиссий GUGAX и JCPUX

GUGAX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JCPUX в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUGAX и JCPUX

Дивидендная доходность GUGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности JCPUX в 5.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund		4.52%3.69%4.34%0.00%1.94%2.90%7.96%5.74%5.08%2.43%3.29%1.76%
JCPUX
JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6		5.07%4.94%4.96%4.10%3.45%3.32%4.43%3.30%3.15%2.89%2.84%3.49%

Часто задаваемые вопросы

GUGAX and JCPUX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JCPUX has higher volatility (1.32%) compared to GUGAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, GUGAX dropped -38.57% vs JCPUX's -16.81%.

GUGAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUGAX и JCPUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор