Сравнение GUGAX с JCPUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) и JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX).
GUGAX управляется GMO. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г.. JCPUX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Index. Фонд был запущен 23 февр. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности GUGAX и JCPUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUGAX и JCPUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 0.96% | 7.29% | 0.96% | 6.02% | -14.52% | -3.17% | 4.91% | 9.66% | 2.13% | 4.44% |
JCPUX JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 | 0.26% | 8.07% | 2.87% | 6.46% | -12.73% | -0.10% | 7.87% | 8.93% | -0.05% | 4.32% |
Доходность по периодам
С начала года, GUGAX показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у JCPUX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции GUGAX уступали акциям JCPUX по среднегодовой доходности: 1.60% против 2.55% соответственно.
GUGAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.60%
JCPUX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 2.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUGAX и JCPUX
GUGAX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JCPUX в 0.38%.
Доходность на риск
GUGAX vs. JCPUX — Ранг доходности на риск
GUGAX
JCPUX
Сравнение GUGAX c JCPUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) и JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUGAX | JCPUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.26 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.80 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.09 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | 6.20 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUGAX | JCPUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.26 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.19 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.55 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.94 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между GUGAX и JCPUX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUGAX и JCPUX
Дивидендная доходность GUGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности JCPUX в 5.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 4.52% | 3.69% | 4.34% | 0.00% | 1.94% | 2.90% | 7.96% | 5.74% | 5.08% | 2.43% | 3.29% | 1.76% |
JCPUX JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 | 5.04% | 4.94% | 4.96% | 4.10% | 3.45% | 3.32% | 4.43% | 3.30% | 3.15% | 2.89% | 2.84% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок GUGAX и JCPUX
Максимальная просадка GUGAX за все время составила -38.57%, что больше максимальной просадки JCPUX в -16.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUGAX и JCPUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUGAX | JCPUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.57% | -16.81% | -21.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -2.61% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.53% | -16.81% | -3.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.06% | -16.81% | -6.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -1.89% | -4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -2.31% | -8.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.88% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUGAX и JCPUX
Текущая волатильность для GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) составляет 0.00%, в то время как у JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX) волатильность равна 1.60%. Это указывает на то, что GUGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCPUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUGAX | JCPUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 1.60% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.82% | 2.47% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 4.22% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.57% | 5.66% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.44% | 4.62% | +0.82% |