Сравнение GUGAX с AAIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) и Ancora Income Fund (AAIIX).
GUGAX управляется GMO. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г.. AAIIX управляется Ancora. Фонд был запущен 5 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности GUGAX и AAIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUGAX и AAIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 0.96% | 7.29% | 0.96% | 6.02% | -14.52% | -3.17% | 4.91% | 9.66% | 2.13% | 4.44% |
AAIIX Ancora Income Fund | -0.45% | 2.28% | 9.23% | 9.46% | -14.32% | 9.21% | 3.72% | 11.08% | -5.60% | 6.57% |
Доходность по периодам
С начала года, GUGAX показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у AAIIX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции GUGAX уступали акциям AAIIX по среднегодовой доходности: 1.60% против 3.18% соответственно.
GUGAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.60%
AAIIX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -1.75%
- 1 год
- 3.54%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 3.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUGAX и AAIIX
GUGAX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии AAIIX в 2.20%.
Доходность на риск
GUGAX vs. AAIIX — Ранг доходности на риск
GUGAX
AAIIX
Сравнение GUGAX c AAIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) и Ancora Income Fund (AAIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUGAX | AAIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.66 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 0.91 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.13 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 0.68 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | 2.19 | +4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUGAX | AAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.66 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.00 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.00 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.00 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между GUGAX и AAIIX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUGAX и AAIIX
Дивидендная доходность GUGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности AAIIX в 5.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 4.52% | 3.69% | 4.34% | 0.00% | 1.94% | 2.90% | 7.96% | 5.74% | 5.08% | 2.43% | 3.29% | 1.76% |
AAIIX Ancora Income Fund | 5.15% | 4.09% | 4.57% | 4.77% | 4.52% | 4.46% | 5.68% | 3.96% | 4.36% | 5.69% | 6.40% | 6.99% |
Просадки
Сравнение просадок GUGAX и AAIIX
Максимальная просадка GUGAX за все время составила -38.57%, что меньше максимальной просадки AAIIX в -98.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUGAX и AAIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUGAX | AAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.57% | -98.01% | +59.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -4.78% | +1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.53% | -98.01% | +77.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.06% | -98.01% | +74.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -97.84% | +91.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -11.71% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 1.48% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUGAX и AAIIX
Текущая волатильность для GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) составляет 0.00%, в то время как у Ancora Income Fund (AAIIX) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что GUGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUGAX | AAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 1.82% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.82% | 3.27% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 5.60% | -1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.57% | 2,091.17% | -2,084.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.44% | 1,478.49% | -1,473.05% |