Сравнение USIBX с EINFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и Elfun Income Fund (EINFX).
USIBX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. EINFX управляется State Street. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности USIBX и EINFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USIBX и EINFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIBX USAA Intermediate Term Bond Fund | -0.38% | 7.48% | 2.84% | 6.74% | -12.69% | 0.85% | 9.64% | 11.07% | -0.97% | 5.91% |
EINFX Elfun Income Fund | -0.45% | 7.35% | -0.73% | 4.75% | -13.82% | -1.57% | 7.81% | 9.51% | -0.86% | 3.91% |
Доходность по периодам
С начала года, USIBX показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у EINFX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции USIBX превзошли акции EINFX по среднегодовой доходности: 3.22% против 1.45% соответственно.
USIBX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 3.22%
EINFX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- 1.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USIBX и EINFX
USIBX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии EINFX в 0.29%.
Доходность на риск
USIBX vs. EINFX — Ранг доходности на риск
USIBX
EINFX
Сравнение USIBX c EINFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и Elfun Income Fund (EINFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USIBX | EINFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.78 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.12 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.14 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.41 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 3.78 | +1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USIBX | EINFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.78 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | -0.09 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.28 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.79 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между USIBX и EINFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USIBX и EINFX
Дивидендная доходность USIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности EINFX в 3.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIBX USAA Intermediate Term Bond Fund | 4.32% | 4.56% | 4.47% | 3.71% | 3.17% | 4.92% | 6.84% | 4.93% | 3.67% | 3.45% | 3.86% | 4.35% |
EINFX Elfun Income Fund | 3.49% | 3.84% | 3.04% | 2.76% | 4.09% | 3.31% | 3.15% | 2.78% | 2.88% | 2.42% | 3.34% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок USIBX и EINFX
Максимальная просадка USIBX за все время составила -18.49%, что меньше максимальной просадки EINFX в -19.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIBX и EINFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USIBX | EINFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.49% | -19.78% | +1.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -3.07% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.49% | -19.78% | +1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.49% | -19.78% | +1.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -5.73% | +3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -3.57% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 1.15% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности USIBX и EINFX
USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и Elfun Income Fund (EINFX) имеют волатильность 1.57% и 1.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USIBX | EINFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 1.62% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 2.76% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 4.85% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.70% | 6.47% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.70% | 5.22% | -0.52% |