PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USIAX с EALDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USIAX с EALDX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

USIAX (UBS Ultra Short Income Fund) and EALDX (Eaton Vance Short Duration Government Income Fund) are both Ultrashort Bond funds. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USIAX charges 0.35%/yr vs 0.77%/yr for EALDX.

Доходность

Сравнение доходности USIAX и EALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) и Eaton Vance Short Duration Government Income Fund (EALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

USIAX

1 день
0.00%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EALDX

1 день
0.28%
1 месяц
0.17%
С начала года
1.21%
6 месяцев
1.68%
1 год
5.26%
3 года*
4.51%
5 лет*
2.13%
10 лет*
1.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USIAX и EALDX

2026 (YTD)
USIAX
UBS Ultra Short Income Fund		0.32%
EALDX
Eaton Vance Short Duration Government Income Fund		0.59%

Correlation

The correlation between USIAX and EALDX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.51

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Ultra Short Income Fund

Eaton Vance Short Duration Government Income Fund

Часто сравнивают с USIAX:
USIAX с SCHOUSIAX с FHCOXUSIAX с DVRUXUSIAX с PASIXUSIAX с PWTYXUSIAX с BNUEXUSIAX с QGRPX
Часто сравнивают с EALDX:
EALDX с FSHBXEALDX с SEMRXEALDX с PAIPXEALDX с ETGEALDX с CUTAXEALDX с NUSFXEALDX с BUBIX

Доходность на риск

USIAX vs. EALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USIAX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EALDX
Ранг доходности на риск EALDX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EALDX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EALDX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EALDX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EALDX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EALDX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USIAX c EALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) и Eaton Vance Short Duration Government Income Fund (EALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USIAXEALDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.99

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.58

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.47

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.53

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

14.57

—

USIAX vs. EALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USIAX и EALDX

Максимальная просадка USIAX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки EALDX в -6.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIAX и EALDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USIAXEALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-6.12%

+6.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.50%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.14%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-0.62%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.36%

—

Волатильность

Сравнение волатильности USIAX и EALDX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USIAXEALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.03%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.01%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56%

2.65%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.56%

3.26%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.56%

2.50%

-0.94%

Сравнение комиссий USIAX и EALDX

USIAX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EALDX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USIAX и EALDX

Дивидендная доходность USIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности EALDX в 5.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EALDX
Eaton Vance Short Duration Government Income Fund		5.43%5.52%5.52%4.70%2.69%1.50%2.01%2.72%2.61%2.29%2.17%3.07%
USIAX
UBS Ultra Short Income Fund		0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USIAX and EALDX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USIAX и EALDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор