Сравнение USHYX с USSTX
USHYX (USAA High Income Fund) and USSTX (USAA Tax Exempt Short Term Fund) are both mutual funds - USHYX is a High Yield Bonds fund managed by Victory, while USSTX is a Municipal Bonds fund managed by Victory. Over the past 10 years, USHYX returned 5.00%/yr vs 1.80%/yr for USSTX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. USHYX charges 0.76%/yr vs 0.49%/yr for USSTX.
Доходность
Сравнение доходности USHYX и USSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USHYX показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у USSTX с доходностью 1.12%. За последние 10 лет акции USHYX превзошли акции USSTX по среднегодовой доходности: 5.00% против 1.80% соответственно.
USHYX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- 5.00%
USSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.80%
Сравнение доходности по годам USHYX и USSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USHYX USAA High Income Fund | 1.40% | 7.22% | 6.85% | 13.05% | -10.95% | 5.61% | 3.74% | 13.13% | -3.52% | 7.17% |
USSTX USAA Tax Exempt Short Term Fund | 1.12% | 4.73% | 3.65% | 4.11% | -4.15% | 1.23% | 2.38% | 2.69% | 1.60% | 1.81% |
Correlation
The correlation between USHYX and USSTX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 1999 г. | 0.16 |
The correlation between USHYX and USSTX shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.33 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USHYX vs. USSTX — Ранг доходности на риск
USHYX
USSTX
Сравнение USHYX c USSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA High Income Fund (USHYX) и USAA Tax Exempt Short Term Fund (USSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USHYX | USSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.86 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.90 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.10 | 10.28 | +2.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USHYX и USSTX
Максимальная просадка USHYX за все время составила -33.59%, что больше максимальной просадки USSTX в -6.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHYX и USSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USHYX | USSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.59% | -6.82% | -26.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.21% | -1.34% | -0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.75% | -1.95% | -1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.10% | -6.82% | -8.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.55% | -6.82% | -17.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.17% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -0.67% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 0.38% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности USHYX и USSTX
USAA High Income Fund (USHYX) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с USAA Tax Exempt Short Term Fund (USSTX) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что USHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USHYX | USSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 0.41% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | 1.06% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62% | 1.43% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.61% | 1.99% | +2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.46% | 1.85% | +3.61% |
Сравнение комиссий USHYX и USSTX
USHYX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии USSTX в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USHYX и USSTX
Дивидендная доходность USHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности USSTX в 2.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USHYX USAA High Income Fund | 6.97% | 5.48% | 7.65% | 7.15% | 5.89% | 4.83% | 5.23% | 5.78% | 6.31% | 5.72% | 5.91% | 6.44% |
USSTX USAA Tax Exempt Short Term Fund | 2.73% | 3.04% | 3.38% | 2.50% | 1.89% | 1.13% | 1.48% | 1.79% | 1.78% | 1.50% | 1.42% | 1.52% |
Часто задаваемые вопросы
USHYX and USSTX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USHYX has higher volatility (0.73%) compared to USSTX (0.41%). In terms of maximum drawdown, USHYX dropped -33.59% vs USSTX's -6.82%.
USSTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USHYX и USSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор