Сравнение USHYX с PRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA High Income Fund (USHYX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).
USHYX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности USHYX и PRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USHYX и PRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USHYX USAA High Income Fund | -0.60% | 7.22% | 6.85% | 13.05% | -10.95% | 5.61% | 3.74% | 13.13% | -3.52% | 7.17% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 0.37% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, USHYX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции USHYX уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 5.37% против 6.88% соответственно.
USHYX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 6.55%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 5.37%
PRCPX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 6.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USHYX и PRCPX
USHYX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии PRCPX в 0.81%.
Доходность на риск
USHYX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
USHYX
PRCPX
Сравнение USHYX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA High Income Fund (USHYX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USHYX | PRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 3.49 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | 5.55 | -2.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.93 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 4.86 | -2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.51 | 22.46 | -10.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USHYX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 3.49 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 1.24 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 1.27 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 0.88 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между USHYX и PRCPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USHYX и PRCPX
Дивидендная доходность USHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что меньше доходности PRCPX в 12.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USHYX USAA High Income Fund | 7.05% | 5.48% | 7.65% | 7.15% | 5.89% | 4.83% | 5.23% | 5.78% | 6.31% | 5.72% | 5.91% | 6.44% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.83% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок USHYX и PRCPX
Максимальная просадка USHYX за все время составила -33.59%, что больше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHYX и PRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USHYX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.59% | -23.07% | -10.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -3.03% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.10% | -14.34% | -0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.55% | -23.07% | -1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -1.24% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -3.16% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 0.66% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности USHYX и PRCPX
USAA High Income Fund (USHYX) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что USHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USHYX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 1.24% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | 2.48% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08% | 4.12% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.58% | 4.79% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.47% | 5.45% | +0.02% |