PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USHYX с CWFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USHYX с CWFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA High Income Fund (USHYX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX).

USHYX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. CWFIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности USHYX и CWFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA High Income Fund (USHYX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USHYX и CWFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USHYX
USAA High Income Fund		-0.60%7.22%6.85%13.05%-10.95%5.61%3.74%13.13%-3.52%7.17%
CWFIX
Chartwell Short Duration High Yield Fund		-0.09%6.99%5.78%7.80%-3.17%2.40%4.38%7.33%0.36%3.06%

Доходность по периодам

С начала года, USHYX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у CWFIX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции USHYX превзошли акции CWFIX по среднегодовой доходности: 5.37% против 4.03% соответственно.

USHYX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
0.41%
1 год
6.55%
3 года*
7.66%
5 лет*
3.58%
10 лет*
5.37%

CWFIX

1 день
0.32%
1 месяц
-0.62%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
1.41%
1 год
5.29%
3 года*
6.27%
5 лет*
3.71%
10 лет*
4.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA High Income Fund

Chartwell Short Duration High Yield Fund

Часто сравнивают с USHYX:
USHYX с USAIXUSHYX с USIBXUSHYX с JEPIUSHYX с VIGUSHYX с ITOTUSHYX с IEMGUSHYX с BND
Часто сравнивают с CWFIX:
CWFIX с KHYAXCWFIX с FAGIXCWFIX с IPHYXCWFIX с BCAAXCWFIX с CHYDXCWFIX с SSTHXCWFIX с BRHYX

Сравнение комиссий USHYX и CWFIX

USHYX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии CWFIX в 0.49%.

USHYX
USAA High Income Fund
CWFIX
Chartwell Short Duration High Yield Fund

Доходность на риск

USHYX vs. CWFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USHYX
Ранг доходности на риск USHYX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHYX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHYX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHYX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHYX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CWFIX
Ранг доходности на риск CWFIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWFIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWFIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWFIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWFIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USHYX c CWFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA High Income Fund (USHYX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USHYXCWFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

3.13

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

4.52

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.85

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

3.96

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.51

18.37

-6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USHYX vs. CWFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USHYX на текущий момент составляет 2.19, что ниже коэффициента Шарпа CWFIX равного 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USHYX и CWFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USHYXCWFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

3.13

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

1.35

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

1.31

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

1.09

+0.20

Корреляция

Корреляция между USHYX и CWFIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USHYX и CWFIX

Дивидендная доходность USHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности CWFIX в 4.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USHYX
USAA High Income Fund		7.05%5.48%7.65%7.15%5.89%4.83%5.23%5.78%6.31%5.72%5.91%6.44%
CWFIX
Chartwell Short Duration High Yield Fund		4.77%5.17%5.09%4.41%3.17%2.79%3.38%3.60%3.24%2.82%3.79%3.32%

Просадки

Сравнение просадок USHYX и CWFIX

Максимальная просадка USHYX за все время составила -33.59%, что больше максимальной просадки CWFIX в -12.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHYX и CWFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

USHYXCWFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.59%

-12.41%

-21.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-1.37%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.10%

-6.36%

-8.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.55%

-12.41%

-12.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-0.71%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-0.87%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

0.29%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности USHYX и CWFIX

USAA High Income Fund (USHYX) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что USHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USHYXCWFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

0.79%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

1.07%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08%

1.74%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.58%

2.75%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.47%

3.09%

+2.38%