Сравнение USHY с WIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP).
USHY и WIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained. Фонд был запущен 25 окт. 2017 г.. WIP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность FTSE International Inflation-Linked Securities Select (USD). Фонд был запущен 13 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USHY и WIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USHY и WIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | -0.05% | 8.81% | 8.45% | 12.73% | -11.18% | 5.02% | 6.17% | 14.24% | -2.41% | 0.16% |
WIP SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF | 1.75% | 15.18% | -8.71% | 8.84% | -15.54% | -4.15% | 8.37% | 8.62% | -5.97% | 4.71% |
Доходность по периодам
С начала года, USHY показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у WIP с доходностью 1.75%.
USHY
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 7.26%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- —
WIP
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 3.52%
- 1 год
- 11.92%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- -0.22%
- 10 лет*
- 1.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USHY и WIP
USHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WIP в 0.50%.
Доходность на риск
USHY vs. WIP — Ранг доходности на риск
USHY
WIP
Сравнение USHY c WIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USHY | WIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.26 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.72 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.22 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.40 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 7.08 | +2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USHY | WIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.26 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | -0.02 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.11 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между USHY и WIP составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USHY и WIP
Дивидендная доходность USHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что больше доходности WIP в 5.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.95% | 6.79% | 6.89% | 6.63% | 6.08% | 5.07% | 5.30% | 5.92% | 6.30% | 0.73% | 0.00% | 0.00% |
WIP SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF | 5.32% | 5.51% | 6.06% | 6.54% | 11.15% | 4.63% | 1.59% | 2.49% | 4.05% | 1.91% | 1.27% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок USHY и WIP
Максимальная просадка USHY за все время составила -22.44%, что меньше максимальной просадки WIP в -29.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHY и WIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| USHY | WIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.44% | -29.60% | +7.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.92% | -5.16% | +1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.56% | -28.84% | +13.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -6.22% | +5.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -8.62% | +5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 1.75% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности USHY и WIP
Текущая волатильность для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) составляет 2.21%, в то время как у SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что USHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USHY | WIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | 4.25% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | 6.05% | -3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.52% | 9.51% | -3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.33% | 11.39% | -4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.32% | 10.12% | -1.80% |