PortfoliosLab logo
Сравнение WIP с BKLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WIP и BKLN составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности WIP и BKLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.90%
63.88%
WIP
BKLN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WIP:

0.54

BKLN:

1.60

Коэф-т Сортино

WIP:

0.84

BKLN:

2.50

Коэф-т Омега

WIP:

1.10

BKLN:

1.49

Коэф-т Кальмара

WIP:

0.26

BKLN:

1.80

Коэф-т Мартина

WIP:

1.19

BKLN:

12.13

Индекс Язвы

WIP:

4.57%

BKLN:

0.53%

Дневная вол-ть

WIP:

10.11%

BKLN:

4.00%

Макс. просадка

WIP:

-29.59%

BKLN:

-24.17%

Текущая просадка

WIP:

-13.25%

BKLN:

-0.20%

Доходность по периодам

С начала года, WIP показывает доходность 8.41%, что значительно выше, чем у BKLN с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции WIP уступали акциям BKLN по среднегодовой доходности: 0.19% против 3.61% соответственно.


WIP

С начала года

8.41%

1 месяц

4.01%

6 месяцев

3.52%

1 год

5.75%

5 лет

1.15%

10 лет

0.19%

BKLN

С начала года

0.43%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

1.88%

1 год

6.28%

5 лет

5.90%

10 лет

3.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WIP и BKLN

WIP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BKLN в 0.65%.


График комиссии BKLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BKLN: 0.65%
График комиссии WIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WIP: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WIP и BKLN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WIP
Ранг риск-скорректированной доходности WIP, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WIP, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIP, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIP, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIP, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIP, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

BKLN
Ранг риск-скорректированной доходности BKLN, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKLN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WIP c BKLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WIP, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
WIP: 0.54
BKLN: 1.60
Коэффициент Сортино WIP, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WIP: 0.84
BKLN: 2.50
Коэффициент Омега WIP, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
WIP: 1.10
BKLN: 1.49
Коэффициент Кальмара WIP, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
WIP: 0.26
BKLN: 1.80
Коэффициент Мартина WIP, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
WIP: 1.19
BKLN: 12.13

Показатель коэффициента Шарпа WIP на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа BKLN равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIP и BKLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
1.60
WIP
BKLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIP и BKLN

Дивидендная доходность WIP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что меньше доходности BKLN в 8.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WIP
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
5.60%6.06%6.54%11.15%4.63%1.59%2.49%4.05%1.92%1.26%1.14%2.56%
BKLN
Invesco Senior Loan ETF
8.08%8.41%8.59%4.93%3.11%3.56%4.86%4.52%3.50%4.54%4.12%4.12%

Просадки

Сравнение просадок WIP и BKLN

Максимальная просадка WIP за все время составила -29.59%, что больше максимальной просадки BKLN в -24.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIP и BKLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.25%
-0.20%
WIP
BKLN

Волатильность

Сравнение волатильности WIP и BKLN

SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Invesco Senior Loan ETF (BKLN) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что WIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.49%
3.41%
WIP
BKLN