Сравнение USHY с SCYB

С начала года, USHY показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у SCYB с доходностью -0.10%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USHY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCYB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USHY на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCYB равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USHY и SCYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между USHY и SCYB составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность USHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что меньше доходности SCYB в 7.06%

Максимальная просадка USHY за все время составила -22.44%, что больше максимальной просадки SCYB в -4.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHY и SCYB.

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) имеют волатильность 2.21% и 2.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.