PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USHY с LQDS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USHY с LQDS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (LQDS.L).

USHY и LQDS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained. Фонд был запущен 25 окт. 2017 г.. LQDS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp Bond TR USD. Фонд был запущен 15 мар. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USHY и LQDS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (LQDS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USHY и LQDS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		-0.05%8.81%8.45%12.73%-11.18%5.02%6.17%14.24%-2.41%0.16%
LQDS.L
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)		-0.56%8.15%1.08%8.49%-17.81%-1.30%10.17%18.83%-4.25%1.36%
Разные валюты инструментов

USHY торгуется в USD, в то время как LQDS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LQDS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, USHY показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у LQDS.L с доходностью -0.56%.

USHY

1 день
0.33%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.98%
1 год
7.26%
3 года*
8.45%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—

LQDS.L

1 день
0.57%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
0.14%
1 год
4.83%
3 года*
4.63%
5 лет*
0.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с USHY:
USHY с HYGUSHY с SPHYUSHY с HYSUSHY с JNKUSHY с BKLNUSHY с SPYUSHY с HYLB
Часто сравнивают с LQDS.L:
LQDS.L с LQDLQDS.L с FCORLQDS.L с TCBT.DELQDS.L с BNDLQDS.L с USIGLQDS.L с EQQQ.DELQDS.L с VCIT

Сравнение комиссий USHY и LQDS.L

USHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LQDS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LQDS.L
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

USHY vs. LQDS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USHY
Ранг доходности на риск USHY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
LQDS.L
Ранг доходности на риск LQDS.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDS.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDS.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDS.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDS.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDS.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USHY c LQDS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (LQDS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USHYLQDS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.64

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

0.94

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.11

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.08

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.64

3.68

+5.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USHY vs. LQDS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USHY на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа LQDS.L равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USHY и LQDS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USHYLQDS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.64

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.01

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.25

+0.31

Корреляция

Корреляция между USHY и LQDS.L составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USHY и LQDS.L

Дивидендная доходность USHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что больше доходности LQDS.L в 4.92%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		6.95%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%0.00%
LQDS.L
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)		4.92%4.92%4.91%4.66%3.68%2.63%2.95%3.51%3.57%3.39%1.64%

Просадки

Сравнение просадок USHY и LQDS.L

Максимальная просадка USHY за все время составила -22.44%, что меньше максимальной просадки LQDS.L в -24.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHY и LQDS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

USHYLQDS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.44%

-19.03%

-3.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.92%

-6.34%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.56%

-15.27%

-0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-8.19%

+7.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-8.63%

+5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

3.00%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности USHY и LQDS.L

Текущая волатильность для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) составляет 2.21%, в то время как у iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (LQDS.L) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что USHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQDS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USHYLQDS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

2.67%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

4.44%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.52%

7.54%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.33%

9.10%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.32%

9.13%

-0.81%