Сравнение USGRX с USSCX
USGRX (USAA Growth & Income Fund) and USSCX (USAA Science & Technology Fund) are both mutual funds - USGRX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Victory, while USSCX is a Technology Equities fund managed by Victory. Over the past 10 years, USGRX returned 13.52%/yr vs 15.55%/yr for USSCX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. USGRX charges 0.81%/yr vs 0.95%/yr for USSCX.
Доходность
Сравнение доходности USGRX и USSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USGRX показывает доходность 8.77%, что значительно ниже, чем у USSCX с доходностью 16.76%. За последние 10 лет акции USGRX уступали акциям USSCX по среднегодовой доходности: 13.52% против 15.55% соответственно.
USGRX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 7.37%
- 1 год
- 21.84%
- 3 года*
- 19.53%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 13.52%
USSCX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 16.76%
- 6 месяцев
- 14.53%
- 1 год
- 33.22%
- 3 года*
- 25.98%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 15.55%
Сравнение доходности по годам USGRX и USSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGRX USAA Growth & Income Fund | 8.77% | 15.94% | 21.47% | 26.69% | -18.52% | 22.53% | 17.45% | 21.78% | -8.76% | 20.67% |
USSCX USAA Science & Technology Fund | 16.76% | 17.93% | 30.58% | 34.01% | -41.76% | -3.45% | 60.62% | 37.84% | -4.34% | 36.06% |
Correlation
The correlation between USGRX and USSCX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 1997 г. | 0.84 |
The correlation between USGRX and USSCX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USGRX vs. USSCX — Ранг доходности на риск
USGRX
USSCX
Сравнение USGRX c USSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth & Income Fund (USGRX) и USAA Science & Technology Fund (USSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USGRX | USSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.27 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 1.85 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.63 | 6.24 | +6.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USGRX и USSCX
Максимальная просадка USGRX за все время составила -56.93%, что меньше максимальной просадки USSCX в -79.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGRX и USSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USGRX | USSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.93% | -79.48% | +22.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.47% | -18.19% | +10.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.29% | -28.82% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.81% | -52.07% | +21.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | -52.70% | +18.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -5.55% | +3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.70% | -30.99% | +22.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 5.39% | -3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности USGRX и USSCX
Текущая волатильность для USAA Growth & Income Fund (USGRX) составляет 3.59%, в то время как у USAA Science & Technology Fund (USSCX) волатильность равна 10.07%. Это указывает на то, что USGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USGRX | USSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 10.07% | -6.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | 18.16% | -10.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.47% | 22.34% | -11.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.89% | 28.94% | -8.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.05% | 26.64% | -6.59% |
Сравнение комиссий USGRX и USSCX
USGRX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии USSCX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USGRX и USSCX
Дивидендная доходность USGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что меньше доходности USSCX в 8.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGRX USAA Growth & Income Fund | 7.62% | 8.06% | 20.65% | 0.93% | 12.58% | 11.97% | 0.84% | 24.69% | 11.92% | 5.12% | 1.26% | 6.45% |
USSCX USAA Science & Technology Fund | 8.07% | 9.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.49% | 5.36% | 27.99% | 16.68% | 8.31% | 4.15% | 6.54% |
Часто задаваемые вопросы
USGRX and USSCX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USSCX has higher volatility (10.07%) compared to USGRX (3.59%). In terms of maximum drawdown, USGRX dropped -56.93% vs USSCX's -79.48%.
USGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USGRX и USSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор