PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USGRX с SSSYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USGRX с SSSYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth & Income Fund (USGRX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX).

USGRX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. SSSYX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности USGRX и SSSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth & Income Fund (USGRX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USGRX и SSSYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USGRX
USAA Growth & Income Fund		-1.48%15.94%21.47%26.69%-18.52%22.53%17.45%21.78%-8.76%20.67%
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K		-4.34%17.81%24.99%26.27%-18.16%28.51%18.31%31.38%-4.38%21.61%

Доходность по периодам

С начала года, USGRX показывает доходность -1.48%, что значительно выше, чем у SSSYX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции USGRX уступали акциям SSSYX по среднегодовой доходности: 12.09% против 14.02% соответственно.

USGRX

1 день
2.22%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
0.66%
1 год
17.31%
3 года*
17.91%
5 лет*
10.67%
10 лет*
12.09%

SSSYX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.29%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Growth & Income Fund

State Street Equity 500 Index Fund Class K

Часто сравнивают с USGRX:
USGRX с ONGFXUSGRX с SCHGUSGRX с VUGUSGRX с SPYUSGRX с IIPRUSGRX с FFNOXUSGRX с AGTHX
Часто сравнивают с SSSYX:
SSSYX с SPYSSSYX с VOOSSSYX с RGAGXSSSYX с FXAIXSSSYX с VIMAXSSSYX с VTISSSYX с FUIPX

Сравнение комиссий USGRX и SSSYX

USGRX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии SSSYX в 0.02%.

USGRX
USAA Growth & Income Fund
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K

Доходность на риск

USGRX vs. SSSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USGRX
Ранг доходности на риск USGRX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGRX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGRX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGRX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGRX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGRX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SSSYX
Ранг доходности на риск SSSYX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSSYX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSSYX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSSYX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSSYX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSSYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USGRX c SSSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth & Income Fund (USGRX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USGRXSSSYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.97

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.49

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.52

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

7.30

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USGRX vs. SSSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USGRX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSSYX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGRX и SSSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USGRXSSSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.97

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.70

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.11

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.11

+0.36

Корреляция

Корреляция между USGRX и SSSYX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USGRX и SSSYX

Дивидендная доходность USGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности SSSYX в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USGRX
USAA Growth & Income Fund		8.34%8.06%20.65%0.93%12.58%11.97%0.84%24.69%11.92%5.12%1.26%6.45%
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K		1.51%1.44%1.63%1.78%2.16%2.76%1.86%4.44%5.18%5.94%2.07%1.84%

Просадки

Сравнение просадок USGRX и SSSYX

Максимальная просадка USGRX за все время составила -56.93%, что меньше максимальной просадки SSSYX в -91.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGRX и SSSYX.

Загрузка...

Показатели просадок

USGRXSSSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.93%

-91.48%

+34.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-12.10%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.81%

-24.49%

-6.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.48%

-91.48%

+57.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.71%

-6.22%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-4.20%

-4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.52%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности USGRX и SSSYX

Текущая волатильность для USAA Growth & Income Fund (USGRX) составляет 4.14%, в то время как у State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что USGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USGRXSSSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

5.34%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

9.53%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

18.29%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

16.89%

+4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

124.43%

-104.31%