PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USGRX с DHAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USGRX с DHAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth & Income Fund (USGRX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX).

USGRX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. DHAMX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности USGRX и DHAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth & Income Fund (USGRX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USGRX и DHAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USGRX
USAA Growth & Income Fund		-1.48%15.94%21.47%26.69%-18.52%22.53%17.45%21.78%-8.76%20.67%
DHAMX
Centre American Select Equity Fund		7.48%19.37%1.33%14.91%-3.34%27.41%30.79%16.38%-3.82%25.26%

Доходность по периодам

С начала года, USGRX показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у DHAMX с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции USGRX уступали акциям DHAMX по среднегодовой доходности: 12.09% против 13.05% соответственно.

USGRX

1 день
2.22%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
0.66%
1 год
17.31%
3 года*
17.91%
5 лет*
10.67%
10 лет*
12.09%

DHAMX

1 день
2.50%
1 месяц
-6.02%
С начала года
7.48%
6 месяцев
14.78%
1 год
35.90%
3 года*
12.39%
5 лет*
10.73%
10 лет*
13.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Growth & Income Fund

Centre American Select Equity Fund

Часто сравнивают с USGRX:
USGRX с ONGFXUSGRX с SCHGUSGRX с VUGUSGRX с SPYUSGRX с IIPRUSGRX с FFNOXUSGRX с AGTHX
Часто сравнивают с DHAMX:
DHAMX с AQGIXDHAMX с VITAXDHAMX с IVVDHAMX с FIUIXDHAMX с FMILXDHAMX с BRK-BDHAMX с AFIFX

Сравнение комиссий USGRX и DHAMX

USGRX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии DHAMX в 1.46%.

DHAMX
Centre American Select Equity Fund
USGRX
USAA Growth & Income Fund

Доходность на риск

USGRX vs. DHAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USGRX
Ранг доходности на риск USGRX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGRX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGRX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGRX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGRX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGRX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DHAMX
Ранг доходности на риск DHAMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHAMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHAMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHAMX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHAMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHAMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USGRX c DHAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth & Income Fund (USGRX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USGRXDHAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.81

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.53

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

3.13

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

11.58

-3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USGRX vs. DHAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USGRX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа DHAMX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGRX и DHAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USGRXDHAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.81

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.61

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.76

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.81

-0.34

Корреляция

Корреляция между USGRX и DHAMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USGRX и DHAMX

Дивидендная доходность USGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что меньше доходности DHAMX в 33.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USGRX
USAA Growth & Income Fund		8.34%8.06%20.65%0.93%12.58%11.97%0.84%24.69%11.92%5.12%1.26%6.45%
DHAMX
Centre American Select Equity Fund		33.54%36.05%0.00%2.58%1.37%16.31%4.52%9.94%22.37%13.14%3.57%11.03%

Просадки

Сравнение просадок USGRX и DHAMX

Максимальная просадка USGRX за все время составила -56.93%, что больше максимальной просадки DHAMX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGRX и DHAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

USGRXDHAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.93%

-28.47%

-28.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-11.65%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.81%

-28.47%

-2.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.48%

-28.47%

-6.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.71%

-7.59%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-4.20%

-4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

3.15%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности USGRX и DHAMX

Текущая волатильность для USAA Growth & Income Fund (USGRX) составляет 4.14%, в то время как у Centre American Select Equity Fund (DHAMX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что USGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USGRXDHAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

5.83%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

12.58%

-4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

19.84%

-3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

17.65%

+3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

17.26%

+2.86%