PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USGO с GDXJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USGO с GDXJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. GoldMining Inc (USGO) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ).

GDXJ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности USGO и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. GoldMining Inc (USGO) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USGO и GDXJ

2026 (YTD)202520242023
USGO
U.S. GoldMining Inc		37.07%2.44%17.86%-19.19%
GDXJ
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF		10.08%172.28%15.67%-6.24%

Доходность по периодам

С начала года, USGO показывает доходность 37.07%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью 10.08%.

USGO

1 день
3.96%
1 месяц
-16.85%
С начала года
37.07%
6 месяцев
-4.12%
1 год
34.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDXJ

1 день
4.34%
1 месяц
-19.21%
С начала года
10.08%
6 месяцев
28.26%
1 год
125.16%
3 года*
49.66%
5 лет*
23.75%
10 лет*
17.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. GoldMining Inc

VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с USGO:
USGO с USAUUSGO с GLD
Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU

Доходность на риск

USGO vs. GDXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USGO
Ранг доходности на риск USGO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USGO c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. GoldMining Inc (USGO) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USGOGDXJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

2.47

-1.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

2.63

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.38

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

3.77

-3.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.06

13.05

-11.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USGO vs. GDXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USGO на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа GDXJ равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGO и GDXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USGOGDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

2.47

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.08

+0.05

Корреляция

Корреляция между USGO и GDXJ составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USGO и GDXJ

USGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USGO
U.S. GoldMining Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDXJ
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF		2.12%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%

Просадки

Сравнение просадок USGO и GDXJ

Максимальная просадка USGO за все время составила -69.34%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGO и GDXJ.

Загрузка...

Показатели просадок

USGOGDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.34%

-88.66%

+19.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.45%

-32.92%

-6.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-51.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.95%

-19.81%

-5.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.23%

-60.90%

+17.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.12%

9.51%

+12.61%

Волатильность

Сравнение волатильности USGO и GDXJ

U.S. GoldMining Inc (USGO) имеет более высокую волатильность в 20.86% по сравнению с VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) с волатильностью 19.46%. Это указывает на то, что USGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USGOGDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.86%

19.46%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.16%

42.52%

+11.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.88%

50.91%

+22.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.66%

40.57%

+41.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.66%

44.46%

+37.20%