PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USGO с GDXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USGO с GDXJ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

USGO (U.S. GoldMining Inc) is a stock, while GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Over the past 3 years, USGO returned -16.12%/yr vs 36.46%/yr for GDXJ. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности USGO и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. GoldMining Inc (USGO) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USGO показывает доходность -10.20%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью -18.57%.

USGO

1 день
0.89%
1 месяц
-4.35%
6 месяцев
-29.41%
С начала года
-10.20%
1 год
-9.85%
3 года*
-16.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

GDXJ

1 день
-4.04%
1 месяц
-19.04%
6 месяцев
-27.13%
С начала года
-18.57%
1 год
40.44%
3 года*
36.46%
5 лет*
17.45%
10 лет*
8.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USGO и GDXJ

2026 (YTD)202520242023
USGO
U.S. GoldMining Inc		-10.20%2.44%17.86%-23.11%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-18.57%172.28%15.67%-6.10%

Correlation

The correlation between USGO and GDXJ is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2023 г.

0.29

Over the past year, USGO and GDXJ have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. GoldMining Inc

VanEck Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с USGO:
USGO с USAUUSGO с GLD
Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU

Доходность на риск

USGO vs. GDXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USGO
Ранг доходности на риск USGO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USGO c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. GoldMining Inc (USGO) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USGOGDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
0.76

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
1.24

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.16

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

1.00

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.37

2.29

-2.66

USGO vs. GDXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USGO на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа GDXJ равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGO и GDXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USGO и GDXJ

Максимальная просадка USGO за все время составила -69.34%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGO и GDXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USGOGDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.34%

-88.66%

+19.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.18%

-40.68%

-11.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.94%

-40.68%

-22.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.79%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.84%

-40.68%

-10.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.39%

-60.32%

+17.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.71%

17.74%

+8.97%

Волатильность

Сравнение волатильности USGO и GDXJ

U.S. GoldMining Inc (USGO) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) имеют волатильность 14.72% и 14.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USGOGDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.72%

14.07%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.60%

44.66%

+7.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.49%

53.34%

+18.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.60%

41.93%

+37.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.60%

44.27%

+35.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USGO и GDXJ

USGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.86%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%
USGO
U.S. GoldMining Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USGO and GDXJ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USGO has higher volatility (14.72%) compared to GDXJ (14.07%). In terms of maximum drawdown, USGO dropped -69.34% vs GDXJ's -88.66%.

GDXJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USGO и GDXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор