Сравнение USGO с USAU
USGO (U.S. GoldMining Inc) and USAU (U.S. Gold Corp.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — USGO in Other Industrial Metals & Mining, USAU in Gold. Over the past 3 years, USGO returned -16.22%/yr vs 48.08%/yr for USAU. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USGO и USAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USGO показывает доходность -9.98%, что значительно выше, чем у USAU с доходностью -25.55%.
USGO
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -27.42%
- С начала года
- -9.98%
- 6 месяцев
- -17.55%
- 1 год
- -13.32%
- 3 года*
- -16.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USAU
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -9.80%
- С начала года
- -25.55%
- 6 месяцев
- -35.69%
- 1 год
- 15.88%
- 3 года*
- 48.08%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- -15.12%
Сравнение доходности по годам USGO и USAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USGO U.S. GoldMining Inc | -9.98% | 2.44% | 17.86% | -23.11% |
USAU U.S. Gold Corp. | -25.55% | 216.64% | 44.24% | -7.00% |
Correlation
The correlation between USGO and USAU is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2023 г. | 0.25 |
Over the past year, USGO and USAU have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
USGO:
$1.68B
USAU:
$220.57M
USGO:
-$0.04
USAU:
-$1.35
USGO:
6.96
USAU:
4.19
USGO:
$0.00
USAU:
$0.00
USGO:
-$129.75K
USAU:
-$101.52K
USGO:
-$5.61M
USAU:
-$15.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USGO vs. USAU — Ранг доходности на риск
USGO
USAU
Сравнение USGO c USAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. GoldMining Inc (USGO) и U.S. Gold Corp. (USAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USGO | USAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.09 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.41 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 0.79 | -1.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USGO и USAU
Максимальная просадка USGO за все время составила -69.34%, что меньше максимальной просадки USAU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGO и USAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USGO | USAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.34% | -99.99% | +30.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.04% | -39.12% | -11.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.19% | -39.12% | -24.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.71% | -99.95% | +49.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.26% | -83.20% | +40.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.28% | 20.19% | +4.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности USGO и USAU
Текущая волатильность для U.S. GoldMining Inc (USGO) составляет 16.01%, в то время как у U.S. Gold Corp. (USAU) волатильность равна 18.71%. Это указывает на то, что USGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USGO | USAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.01% | 18.71% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.58% | 49.16% | +4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.24% | 65.20% | +7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.94% | 63.05% | +16.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.94% | 83.22% | -3.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USGO и USAU
Ни USGO, ни USAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USGO и USAU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели U.S. GoldMining Inc и U.S. Gold Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
USGO and USAU have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USAU has higher volatility (18.71%) compared to USGO (16.01%). In terms of maximum drawdown, USGO dropped -69.34% vs USAU's -99.99%.
USAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USGO и USAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор