Сравнение USGO с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. GoldMining Inc (USGO) и SPDR Gold Shares (GLD).
GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности USGO и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USGO и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USGO U.S. GoldMining Inc | 37.07% | 2.44% | 17.86% | -19.19% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 2.73% |
Доходность по периодам
С начала года, USGO показывает доходность 37.07%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 10.47%.
USGO
- 1 день
- 3.96%
- 1 месяц
- -16.85%
- С начала года
- 37.07%
- 6 месяцев
- -4.12%
- 1 год
- 34.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USGO vs. GLD — Ранг доходности на риск
USGO
GLD
Сравнение USGO c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. GoldMining Inc (USGO) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USGO | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 1.89 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 2.31 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.35 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 2.70 | -2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.06 | 9.90 | -8.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USGO | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.89 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.63 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между USGO и GLD составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USGO и GLD
Ни USGO, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок USGO и GLD
Максимальная просадка USGO за все время составила -69.34%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGO и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| USGO | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.34% | -45.56% | -23.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.45% | -19.21% | -20.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.95% | -11.71% | -13.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.23% | -16.17% | -27.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.12% | 5.25% | +16.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности USGO и GLD
U.S. GoldMining Inc (USGO) имеет более высокую волатильность в 20.86% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что USGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USGO | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.86% | 10.48% | +10.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.16% | 24.34% | +29.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.88% | 27.81% | +46.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.66% | 17.75% | +63.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.66% | 15.88% | +65.78% |