Сравнение USGO с GLD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение USGO с GLD

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. GoldMining Inc (USGO) и SPDR Gold Trust (GLD).

GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USGO или GLD.

Корреляция

Корреляция между USGO и GLD составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности USGO и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. GoldMining Inc (USGO) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

USGO

GLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USGO:

0.49

GLD:

2.34

Коэф-т Сортино

USGO:

1.63

GLD:

3.10

Коэф-т Омега

USGO:

1.18

GLD:

1.41

Коэф-т Кальмара

USGO:

0.67

GLD:

4.73

Коэф-т Мартина

USGO:

2.13

GLD:

12.68

Индекс Язвы

USGO:

21.79%

GLD:

3.03%

Дневная вол-ть

USGO:

94.82%

GLD:

16.37%

Макс. просадка

USGO:

-69.34%

GLD:

-45.56%

Текущая просадка

USGO:

-35.01%

GLD:

-0.44%

Доходность по периодам

С начала года, USGO показывает доходность 21.60%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 26.43%.

USGO

С начала года

21.60%

1 месяц

5.23%

6 месяцев

-0.29%

1 год

56.04%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GLD

С начала года

26.43%

1 месяц

8.90%

6 месяцев

21.83%

1 год

38.93%

5 лет

14.10%

10 лет

10.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USGO и GLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USGO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GLD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USGO c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. GoldMining Inc (USGO) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

USGO: 0.49

GLD: 2.34

Коэффициент Сортино

USGO: 1.63

GLD: 3.10

Коэффициент Омега

USGO: 1.18

GLD: 1.41

Коэффициент Кальмара

USGO: 0.67

GLD: 4.73

Коэффициент Мартина

USGO: 2.13

GLD: 12.68

Показатель коэффициента Шарпа USGO на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGO и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

USGO

GLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов USGO и GLD

Ни USGO, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок USGO и GLD

Максимальная просадка USGO за все время составила -69.34%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGO и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

USGO

GLD

Волатильность

Сравнение волатильности USGO и GLD

U.S. GoldMining Inc (USGO) имеет более высокую волатильность в 24.44% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что USGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

USGO

GLD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение USGO с GLD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности USGO и GLD

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USGO и GLD

USGO

GLD

Сравнение USGO c GLD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов USGO и GLD

Просадки

Сравнение просадок USGO и GLD

Волатильность

Сравнение волатильности USGO и GLD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество