Сравнение USGO с GLD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение USGO с GLD

Последнее обновление 13 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. GoldMining Inc (USGO) и SPDR Gold Trust (GLD).

GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USGO или GLD.

Корреляция

Корреляция между USGO и GLD составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности USGO и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. GoldMining Inc (USGO) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

USGO

GLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USGO:

1.17

GLD:

2.80

Коэф-т Сортино

USGO:

2.46

GLD:

3.56

Коэф-т Омега

USGO:

1.28

GLD:

1.48

Коэф-т Кальмара

USGO:

1.60

GLD:

5.26

Коэф-т Мартина

USGO:

5.30

GLD:

14.34

Индекс Язвы

USGO:

20.75%

GLD:

2.98%

Дневная вол-ть

USGO:

93.93%

GLD:

15.24%

Макс. просадка

USGO:

-69.34%

GLD:

-45.56%

Текущая просадка

USGO:

-27.56%

GLD:

-0.26%

Доходность по периодам

С начала года, USGO показывает доходность 35.54%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 10.55%.

USGO

С начала года

35.54%

1 месяц

49.04%

6 месяцев

122.29%

1 год

120.19%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GLD

С начала года

10.55%

1 месяц

8.92%

6 месяцев

18.33%

1 год

45.06%

5 лет

12.48%

10 лет

8.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USGO и GLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USGO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GLD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USGO c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. GoldMining Inc (USGO) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USGO

GLD

Показатель коэффициента Шарпа USGO на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGO и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

USGO

GLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов USGO и GLD

Ни USGO, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок USGO и GLD

Максимальная просадка USGO за все время составила -69.34%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGO и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

USGO

GLD

Волатильность

Сравнение волатильности USGO и GLD

U.S. GoldMining Inc (USGO) имеет более высокую волатильность в 29.44% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что USGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

USGO

GLD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение USGO с GLD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности USGO и GLD

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USGO и GLD

USGO

GLD

Сравнение USGO c GLD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов USGO и GLD

Просадки

Сравнение просадок USGO и GLD

Волатильность

Сравнение волатильности USGO и GLD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество