PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USGO с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USGO и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. GoldMining Inc (USGO) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USGO и GLD


2026 (YTD)202520242023
USGO
U.S. GoldMining Inc
37.07%2.44%17.86%-19.19%
GLD
SPDR Gold Shares
10.47%63.68%26.66%2.73%

Доходность по периодам

С начала года, USGO показывает доходность 37.07%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 10.47%.


USGO

1 день
3.96%
1 месяц
-16.85%
С начала года
37.07%
6 месяцев
-4.12%
1 год
34.93%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GLD

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.47%
6 месяцев
22.97%
1 год
52.25%
3 года*
33.69%
5 лет*
22.00%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


U.S. GoldMining Inc

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с USGO:
USGO с USAUUSGO с GDXJ

Доходность на риск

USGO vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USGO
Ранг доходности на риск USGO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGO: 5151
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USGO c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. GoldMining Inc (USGO) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USGOGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

1.89

-1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

2.31

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.35

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

2.70

-2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.06

9.90

-8.84

USGO vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USGO на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGO и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USGOGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.89

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.63

-0.50

Корреляция

Корреляция между USGO и GLD составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USGO и GLD

Ни USGO, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок USGO и GLD

Максимальная просадка USGO за все время составила -69.34%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGO и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


USGOGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.34%

-45.56%

-23.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.45%

-19.21%

-20.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.95%

-11.71%

-13.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.23%

-16.17%

-27.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.12%

5.25%

+16.87%

Волатильность

Сравнение волатильности USGO и GLD

U.S. GoldMining Inc (USGO) имеет более высокую волатильность в 20.86% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что USGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USGOGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.86%

10.48%

+10.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.16%

24.34%

+29.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.88%

27.81%

+46.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.66%

17.75%

+63.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.66%

15.88%

+65.78%