PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USGNX с SGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USGNX с SGINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Government Securities Fund (USGNX) и DWS GNMA Fund (SGINX).

USGNX управляется Victory. Фонд был запущен 31 янв. 1991 г.. SGINX управляется DWS. Фонд был запущен 13 июл. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности USGNX и SGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Government Securities Fund (USGNX) и DWS GNMA Fund (SGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USGNX и SGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USGNX
USAA Government Securities Fund		-0.05%7.20%1.94%4.13%-8.13%-1.05%5.48%5.60%1.05%1.35%
SGINX
DWS GNMA Fund		0.68%7.88%0.59%4.93%-11.82%-1.12%3.29%6.65%0.42%1.52%

Доходность по периодам

С начала года, USGNX показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у SGINX с доходностью 0.68%. За последние 10 лет акции USGNX превзошли акции SGINX по среднегодовой доходности: 1.59% против 1.14% соответственно.

USGNX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.32%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.03%
1 год
4.13%
3 года*
3.53%
5 лет*
0.81%
10 лет*
1.59%

SGINX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.88%
1 год
5.58%
3 года*
3.72%
5 лет*
0.06%
10 лет*
1.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Government Securities Fund

DWS GNMA Fund

Часто сравнивают с USGNX:
USGNX с VFITXUSGNX с USAUXUSGNX с USAAXUSGNX с MDSIXUSGNX с FNBGXUSGNX с RFBAXUSGNX с USHYX
Часто сравнивают с SGINX:
SGINX с FUAMXSGINX с HLGAXSGINX с VFIRXSGINX с FSTGXSGINX с VFISXSGINX с CFSTXSGINX с FEUGX

Сравнение комиссий USGNX и SGINX

USGNX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии SGINX в 0.58%.

SGINX
DWS GNMA Fund
USGNX
USAA Government Securities Fund

Доходность на риск

USGNX vs. SGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USGNX
Ранг доходности на риск USGNX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGNX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGNX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGNX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGNX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGNX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SGINX
Ранг доходности на риск SGINX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGINX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGINX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGINX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGINX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGINX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USGNX c SGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Government Securities Fund (USGNX) и DWS GNMA Fund (SGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USGNXSGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.31

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.82

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

2.28

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.03

6.82

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USGNX vs. SGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USGNX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGINX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGNX и SGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USGNXSGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.31

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.01

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.24

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.77

+0.36

Корреляция

Корреляция между USGNX и SGINX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USGNX и SGINX

Дивидендная доходность USGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности SGINX в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USGNX
USAA Government Securities Fund		3.48%3.75%3.65%2.77%2.07%3.02%2.84%2.46%2.26%2.07%2.07%2.38%
SGINX
DWS GNMA Fund		4.64%3.77%3.97%3.82%1.86%1.37%2.22%2.94%2.71%3.07%2.95%3.41%

Просадки

Сравнение просадок USGNX и SGINX

Максимальная просадка USGNX за все время составила -12.03%, что меньше максимальной просадки SGINX в -17.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGNX и SGINX.

Загрузка...

Показатели просадок

USGNXSGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.03%

-17.37%

+5.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.41%

-2.96%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.03%

-17.18%

+5.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.03%

-17.37%

+5.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-1.41%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.36%

-1.97%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.99%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности USGNX и SGINX

Текущая волатильность для USAA Government Securities Fund (USGNX) составляет 1.30%, в то время как у DWS GNMA Fund (SGINX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что USGNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USGNXSGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

1.39%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.22%

2.41%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

4.51%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.77%

6.39%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.78%

4.78%

-1.00%