PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USGNX с FUTBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USGNX с FUTBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Government Securities Fund (USGNX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX).

USGNX управляется Victory. Фонд был запущен 31 янв. 1991 г.. FUTBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности USGNX и FUTBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Government Securities Fund (USGNX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USGNX и FUTBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USGNX
USAA Government Securities Fund		-0.05%7.20%1.94%4.13%-8.13%-1.05%5.48%5.60%1.05%1.35%
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund		-0.12%6.12%0.70%4.19%-13.00%-2.54%7.76%7.30%0.95%2.28%

Доходность по периодам

С начала года, USGNX показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у FUTBX с доходностью -0.12%.

USGNX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.32%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.03%
1 год
4.13%
3 года*
3.53%
5 лет*
0.81%
10 лет*
1.59%

FUTBX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.39%
1 год
2.74%
3 года*
2.50%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Government Securities Fund

Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с USGNX:
USGNX с VFITXUSGNX с MDSIXUSGNX с USAUXUSGNX с USAAXUSGNX с FNBGXUSGNX с RFBAXUSGNX с USHYX
Часто сравнивают с FUTBX:
FUTBX с FSRIXFUTBX с FTBFXFUTBX с VPUFUTBX с FBNDFUTBX с SGOVFUTBX с FXAIXFUTBX с VBTLX

Сравнение комиссий USGNX и FUTBX

USGNX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии FUTBX в 0.03%.

USGNX
USAA Government Securities Fund
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

USGNX vs. FUTBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USGNX
Ранг доходности на риск USGNX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGNX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGNX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGNX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGNX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGNX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FUTBX
Ранг доходности на риск FUTBX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTBX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTBX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTBX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTBX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTBX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USGNX c FUTBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Government Securities Fund (USGNX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USGNXFUTBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.71

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.03

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.12

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.48

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.03

3.72

+2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USGNX vs. FUTBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USGNX на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа FUTBX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGNX и FUTBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USGNXFUTBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.71

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

-0.06

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.25

+0.88

Корреляция

Корреляция между USGNX и FUTBX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USGNX и FUTBX

Дивидендная доходность USGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности FUTBX в 3.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USGNX
USAA Government Securities Fund		3.48%3.75%3.65%2.77%2.07%3.02%2.84%2.46%2.26%2.07%2.07%2.38%
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund		3.30%3.43%2.90%2.12%1.12%0.86%4.54%2.75%2.05%1.65%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USGNX и FUTBX

Максимальная просадка USGNX за все время составила -12.03%, что меньше максимальной просадки FUTBX в -19.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGNX и FUTBX.

Загрузка...

Показатели просадок

USGNXFUTBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.03%

-19.69%

+7.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.41%

-2.71%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.03%

-17.03%

+5.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-7.79%

+6.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.36%

-6.94%

+5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

1.08%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности USGNX и FUTBX

Текущая волатильность для USAA Government Securities Fund (USGNX) составляет 1.30%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что USGNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USGNXFUTBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

1.43%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.22%

2.54%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

4.24%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.77%

5.79%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.78%

5.17%

-1.39%