Сравнение USGNX с FEUGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Government Securities Fund (USGNX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX).
USGNX управляется Victory. Фонд был запущен 31 янв. 1991 г.. FEUGX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности USGNX и FEUGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USGNX и FEUGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGNX USAA Government Securities Fund | -0.05% | 7.20% | 1.94% | 4.13% | -8.13% | -1.05% | 5.48% | 5.60% | 1.05% | 1.35% |
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 0.80% | 5.26% | 4.81% | 4.20% | -2.36% | -0.29% | 0.96% | 2.95% | 1.66% | 0.67% |
Доходность по периодам
С начала года, USGNX показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у FEUGX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции USGNX уступали акциям FEUGX по среднегодовой доходности: 1.59% против 1.88% соответственно.
USGNX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 1.59%
FEUGX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USGNX и FEUGX
USGNX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии FEUGX в 0.55%.
Доходность на риск
USGNX vs. FEUGX — Ранг доходности на риск
USGNX
FEUGX
Сравнение USGNX c FEUGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Government Securities Fund (USGNX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USGNX | FEUGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 3.06 | -1.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 7.86 | -6.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 2.73 | -1.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 9.44 | -7.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 32.30 | -26.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USGNX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 3.06 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 1.68 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 1.51 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.97 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между USGNX и FEUGX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USGNX и FEUGX
Дивидендная доходность USGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности FEUGX в 4.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGNX USAA Government Securities Fund | 3.48% | 3.75% | 3.65% | 2.77% | 2.07% | 3.02% | 2.84% | 2.46% | 2.26% | 2.07% | 2.07% | 2.38% |
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 4.08% | 4.57% | 4.36% | 3.88% | 1.11% | 0.12% | 1.06% | 2.70% | 1.75% | 0.98% | 0.67% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок USGNX и FEUGX
Максимальная просадка USGNX за все время составила -12.03%, что меньше максимальной просадки FEUGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGNX и FEUGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USGNX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.03% | -18.32% | +6.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | -0.53% | -1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.03% | -3.05% | -8.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.03% | -3.17% | -8.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -0.32% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -1.15% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.16% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности USGNX и FEUGX
USAA Government Securities Fund (USGNX) имеет более высокую волатильность в 1.30% по сравнению с Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что USGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USGNX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 0.23% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.22% | 0.96% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75% | 1.56% | +2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.77% | 1.48% | +3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.78% | 1.25% | +2.53% |