Сравнение USGLX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
USGLX управляется John Hancock. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности USGLX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USGLX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGLX John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund | -11.39% | 2.94% | 18.17% | 29.14% | -29.76% | 19.18% | 35.40% | 33.07% | 3.35% | 25.38% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, USGLX показывает доходность -11.39%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции USGLX уступали акциям PROVX по среднегодовой доходности: 10.92% против 11.71% соответственно.
USGLX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -11.39%
- 6 месяцев
- -11.26%
- 1 год
- -4.62%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- 10.92%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USGLX и PROVX
USGLX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
USGLX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
USGLX
PROVX
Сравнение USGLX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USGLX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 0.77 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | 1.26 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.16 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 1.00 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 3.81 | -4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USGLX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.77 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.46 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.73 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между USGLX и PROVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USGLX и PROVX
Дивидендная доходность USGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.03%, что больше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGLX John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund | 32.03% | 28.38% | 15.79% | 0.00% | 0.00% | 8.75% | 11.38% | 6.76% | 13.55% | 7.34% | 5.42% | 6.57% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок USGLX и PROVX
Максимальная просадка USGLX за все время составила -46.82%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGLX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USGLX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.82% | -57.65% | +10.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -12.54% | -3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.80% | -27.48% | -9.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.80% | -27.48% | -9.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.11% | -10.07% | -11.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -13.23% | +5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 3.29% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности USGLX и PROVX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что USGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USGLX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 4.20% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 8.81% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 14.60% | +4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.02% | 15.59% | +5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.24% | 16.12% | +4.12% |