Сравнение USGLX с PDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и John Hancock Premium Dividend Fund (PDT).
USGLX управляется John Hancock. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г.. PDT управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности USGLX и PDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USGLX и PDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGLX John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund | -13.88% | 2.94% | 18.17% | 29.14% | -29.76% | 19.18% | 35.40% | 33.07% | 3.35% | 25.38% |
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | 5.12% | 7.64% | 29.92% | -9.55% | -16.30% | 25.98% | -14.20% | 39.29% | -12.49% | 21.22% |
Доходность по периодам
С начала года, USGLX показывает доходность -13.88%, что значительно ниже, чем у PDT с доходностью 5.12%. За последние 10 лет акции USGLX превзошли акции PDT по среднегодовой доходности: 10.60% против 7.10% соответственно.
USGLX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- -13.88%
- 6 месяцев
- -13.56%
- 1 год
- -6.98%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- 10.60%
PDT
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 5.12%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 8.08%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- 7.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USGLX и PDT
USGLX берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии PDT в 5.06%.
Доходность на риск
USGLX vs. PDT — Ранг доходности на риск
USGLX
PDT
Сравнение USGLX c PDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и John Hancock Premium Dividend Fund (PDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USGLX | PDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 0.61 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | 0.87 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.14 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 0.84 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | 3.30 | -5.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USGLX | PDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 0.61 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.33 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.28 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.32 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между USGLX и PDT составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USGLX и PDT
Дивидендная доходность USGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.96%, что больше доходности PDT в 7.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGLX John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund | 32.96% | 28.38% | 15.79% | 0.00% | 0.00% | 8.75% | 11.38% | 6.76% | 13.55% | 7.34% | 5.42% | 6.57% |
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | 7.56% | 7.80% | 7.77% | 10.14% | 9.04% | 6.42% | 8.43% | 6.70% | 8.69% | 9.94% | 9.15% | 7.88% |
Просадки
Сравнение просадок USGLX и PDT
Максимальная просадка USGLX за все время составила -46.82%, что меньше максимальной просадки PDT в -62.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGLX и PDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| USGLX | PDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.82% | -62.39% | +15.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -10.34% | -5.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.80% | -40.44% | +3.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.80% | -62.39% | +25.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.33% | -2.93% | -20.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -10.06% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 2.67% | +2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности USGLX и PDT
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что USGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USGLX | PDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 4.21% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 7.16% | +2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 13.21% | +5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.98% | 17.06% | +3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.23% | 25.18% | -4.95% |