PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USGLX с JVMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USGLX с JVMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX).

USGLX управляется John Hancock. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г.. JVMIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 июн. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности USGLX и JVMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USGLX и JVMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USGLX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund		-11.39%2.94%18.17%29.14%-29.76%19.18%35.40%33.07%3.35%25.38%
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		1.16%11.28%10.46%16.64%-7.09%26.85%5.90%30.13%-14.90%15.10%

Доходность по периодам

С начала года, USGLX показывает доходность -11.39%, что значительно ниже, чем у JVMIX с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции USGLX превзошли акции JVMIX по среднегодовой доходности: 10.92% против 10.12% соответственно.

USGLX

1 день
2.89%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-11.39%
6 месяцев
-11.26%
1 год
-4.62%
3 года*
8.27%
5 лет*
2.48%
10 лет*
10.92%

JVMIX

1 день
1.79%
1 месяц
-6.68%
С начала года
1.16%
6 месяцев
0.63%
1 год
13.98%
3 года*
12.68%
5 лет*
8.23%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund

John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I

Часто сравнивают с USGLX:
USGLX с VTIUSGLX с MEIFXUSGLX с JCCIXUSGLX с JHNBXUSGLX с SVBAXUSGLX с AMRGXUSGLX с JFIVX
Часто сравнивают с JVMIX:
JVMIX с FSMDXJVMIX с VOOJVMIX с WFMIXJVMIX с ACMVXJVMIX с MVCAXJVMIX с VIMAXJVMIX с FSMAX

Сравнение комиссий USGLX и JVMIX

USGLX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии JVMIX в 0.87%.

USGLX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I

Доходность на риск

USGLX vs. JVMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USGLX
Ранг доходности на риск USGLX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGLX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGLX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGLX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGLX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGLX: 22
Ранг коэф-та Мартина
JVMIX
Ранг доходности на риск JVMIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVMIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVMIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVMIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVMIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVMIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USGLX c JVMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USGLXJVMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.23

0.80

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

1.25

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.17

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

1.16

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.78

4.73

-5.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USGLX vs. JVMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USGLX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа JVMIX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGLX и JVMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USGLXJVMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

0.80

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.45

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.50

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.29

+0.19

Корреляция

Корреляция между USGLX и JVMIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USGLX и JVMIX

Дивидендная доходность USGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.03%, что больше доходности JVMIX в 9.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USGLX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund		32.03%28.38%15.79%0.00%0.00%8.75%11.38%6.76%13.55%7.34%5.42%6.57%
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		9.13%9.24%12.05%4.02%5.27%6.67%1.13%2.40%13.85%5.94%1.91%5.88%

Просадки

Сравнение просадок USGLX и JVMIX

Максимальная просадка USGLX за все время составила -46.82%, что меньше максимальной просадки JVMIX в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGLX и JVMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

USGLXJVMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.82%

-67.04%

+20.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-13.22%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.80%

-21.13%

-15.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

-42.64%

+5.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.11%

-6.93%

-14.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-13.43%

+6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.00%

3.23%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности USGLX и JVMIX

John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что USGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JVMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USGLXJVMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

4.40%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

9.77%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.85%

18.11%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.02%

18.44%

+2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

20.31%

-0.07%