Сравнение USGLX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

USGLX управляется John Hancock. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности USGLX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USGLX и FSPGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
USGLX John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund	-11.39%	2.94%	18.17%	29.14%	-29.76%	19.18%	35.40%	33.07%	3.35%	24.10%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	-9.77%	18.54%	33.27%	42.77%	-29.17%	27.57%	38.46%	36.38%	-1.79%	27.70%

Доходность по периодам

С начала года, USGLX показывает доходность -11.39%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

USGLX

1 день: 2.89%

1 месяц: -5.15%

С начала года: -11.39%

6 месяцев: -11.26%

1 год: -4.62%

3 года*: 8.27%

5 лет*: 2.48%

10 лет*: 10.92%

FSPGX

1 день: 3.75%

1 месяц: -5.52%

С начала года: -9.77%

6 месяцев: -9.26%

1 год: 17.78%

3 года*: 21.16%

5 лет*: 12.38%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund

Название символа

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с USGLX:

USGLX с VTI USGLX с MEIFX USGLX с JCCIX USGLX с JHNBX USGLX с SVBAX USGLX с JVMIX USGLX с AMRGX

Часто сравнивают с FSPGX:

FSPGX с FXAIX FSPGX с VUG FSPGX с SCHG FSPGX с FBGRX FSPGX с VOOG FSPGX с FNILX FSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий USGLX и FSPGX

USGLX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

USGLX

John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund

FSPGX

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

USGLX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USGLX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSPGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USGLX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	USGLX	FSPGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.23	0.84	-1.06
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.20	1.36	-1.56
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.97	1.19	-0.22
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.24	1.17	-1.41
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.78	4.02	-4.80
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USGLX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USGLX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGLX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	USGLX	FSPGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.23	0.84	-1.06
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.12	0.58	-0.46
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.54	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.49	0.80	-0.31

Корреляция

Корреляция между USGLX и FSPGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USGLX и FSPGX

Дивидендная доходность USGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.03%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
USGLX John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund	32.03%	28.38%	15.79%	0.00%	0.00%	8.75%	11.38%	6.76%	13.55%	7.34%	5.42%	6.57%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.38%	0.34%	0.37%	0.73%	0.86%	2.22%	1.76%	1.04%	1.32%	0.22%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок USGLX и FSPGX

Максимальная просадка USGLX за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGLX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	USGLX	FSPGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-46.82%	-32.66%	-14.16%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.11%	-16.17%	+0.06%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-36.80%	-32.66%	-4.14%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.80%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-21.11%	-13.03%	-8.08%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.35%	-6.43%	-0.92%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.00%	4.70%	+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности USGLX и FSPGX

Текущая волатильность для John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) составляет 5.65%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что USGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	USGLX	FSPGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.65%	6.71%	-1.06%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.46%	12.37%	-1.91%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.85%	22.58%	-3.73%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.02%	21.52%	-0.50%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.24%	21.66%	-1.42%

Сравнение USGLX с FSPGX

Доходность

Сравнение доходности USGLX и FSPGX

Сравнение доходности по годам USGLX и FSPGX

Доходность по периодам

USGLX

FSPGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий USGLX и FSPGX

Доходность на риск

USGLX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

USGLX

FSPGX

Сравнение USGLX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

USGLX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов USGLX и FSPGX

Просадки

Сравнение просадок USGLX и FSPGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности USGLX и FSPGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)