Сравнение USGG с URTY
USGG (Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF) and URTY (ProShares UltraPro Russell2000) are both Leveraged Equities funds - USGG tracks the USA Rare Earth, Inc. (USAR) while URTY tracks the Russell 2000 Index (300%). Both are passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USGG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for URTY.
Доходность
Сравнение доходности USGG и URTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USGG
- 1 день
- -16.46%
- 1 месяц
- -50.31%
- 6 месяцев
- -54.22%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URTY
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.54%
- 6 месяцев
- 25.58%
- С начала года
- 56.37%
- 1 год
- 99.74%
- 3 года*
- 23.18%
- 5 лет*
- -2.06%
- 10 лет*
- 7.39%
Сравнение доходности по годам USGG и URTY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USGG Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF | -57.10% |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 31.27% |
Correlation
The correlation between USGG and URTY is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USGG vs. URTY — Ранг доходности на риск
USGG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
URTY
Сравнение USGG c URTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF (USGG) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USGG | URTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USGG и URTY
Максимальная просадка USGG за все время составила -81.13%, что меньше максимальной просадки URTY в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGG и URTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USGG | URTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.13% | -88.09% | +6.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -32.56% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -65.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -82.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.13% | -35.62% | -45.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.09% | -34.79% | -15.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USGG и URTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USGG | URTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 42.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 217.96% | 57.99% | +159.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 217.96% | 67.50% | +150.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 217.96% | 69.20% | +148.76% |
Сравнение комиссий USGG и URTY
USGG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии URTY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USGG и URTY
USGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 0.76% | 1.02% | 1.16% | 0.55% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.28% | 0.00% | 0.03% |
USGG Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USGG and URTY have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USGG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for URTY.
URTY has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.00% for USGG.
USGG tracks USA Rare Earth, Inc. (USAR), while URTY tracks Russell 2000 Index (300%). They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for USGG and 0.95% for URTY.
Подберите оптимальное распределение для USGG и URTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор