PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USGG с UUUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности USGG и UUUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF (USGG) и Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF (UUUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


USGG

1 день
-17.96%
1 месяц
7.54%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

UUUG

1 день
-15.32%
1 месяц
-35.38%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USGG и UUUG


Correlation

The correlation between USGG and UUUG is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г.

0.63

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF

Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF

Доходность на риск

Сравнение USGG c UUUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF (USGG) и Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF (UUUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

USGG vs. UUUG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USGGUUUGРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

-0.40

+1.57

Просадки

Сравнение просадок USGG и UUUG

Максимальная просадка USGG за все время составила -77.74%, примерно равная максимальной просадке UUUG в -75.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGG и UUUG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


USGGUUUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.74%

-75.51%

-2.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.40%

-70.56%

+38.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.06%

-51.33%

+5.27%

Волатильность

Сравнение волатильности USGG и UUUG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


USGGUUUGРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

225.33%

191.02%

+34.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

225.33%

191.02%

+34.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

225.33%

191.02%

+34.31%

Сравнение комиссий USGG и UUUG

И USGG, и UUUG имеют комиссию равную 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USGG и UUUG

Ни USGG, ни UUUG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


USGG and UUUG have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USGG and UUUG have the same expense ratio: 0.75% per year.

USGG and UUUG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

USGG tracks USA Rare Earth, Inc. (USAR), while UUUG tracks Energy Fuels Inc. (UUUU).

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USGG и UUUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор