PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USGDX с MPEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USGDX с MPEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX).

USGDX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. MPEGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности USGDX и MPEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USGDX и MPEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USGDX
Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust		-1.29%13.54%-6.80%4.64%-13.25%-2.18%5.79%7.23%0.08%2.91%
MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio		-11.38%14.05%42.38%46.66%-63.39%-12.37%142.68%39.73%12.19%39.39%

Доходность по периодам

С начала года, USGDX показывает доходность -1.29%, что значительно выше, чем у MPEGX с доходностью -11.38%. За последние 10 лет акции USGDX уступали акциям MPEGX по среднегодовой доходности: 0.84% против 13.09% соответственно.

USGDX

1 день
0.44%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
0.09%
1 год
3.62%
3 года*
2.08%
5 лет*
-1.06%
10 лет*
0.84%

MPEGX

1 день
4.71%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-11.38%
6 месяцев
-20.20%
1 год
7.13%
3 года*
21.82%
5 лет*
-7.45%
10 лет*
13.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio

Часто сравнивают с USGDX:
USGDX с GLDUSGDX с LGD.TOUSGDX с DINDXUSGDX с PCGTXUSGDX с CPODXUSGDX с DUTMXUSGDX с EDD
Часто сравнивают с MPEGX:
MPEGX с MSEQXMPEGX с VMGRXMPEGX с SPYMPEGX с VTSAXMPEGX с INDEXMPEGX с FXAIXMPEGX с FNILX

Сравнение комиссий USGDX и MPEGX

USGDX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии MPEGX в 0.72%.

MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio
USGDX
Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust

Доходность на риск

USGDX vs. MPEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USGDX
Ранг доходности на риск USGDX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGDX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGDX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGDX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGDX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGDX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
MPEGX
Ранг доходности на риск MPEGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPEGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPEGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPEGX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPEGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPEGX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USGDX c MPEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USGDXMPEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.28

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

0.63

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.08

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

0.30

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.35

0.75

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USGDX vs. MPEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USGDX на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа MPEGX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGDX и MPEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USGDXMPEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.28

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

-0.19

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.38

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.47

+0.02

Корреляция

Корреляция между USGDX и MPEGX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USGDX и MPEGX

Дивидендная доходность USGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, тогда как MPEGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USGDX
Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust		4.86%4.73%5.20%3.09%2.51%2.18%2.79%3.67%3.13%3.11%3.13%2.63%
MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%35.82%7.63%12.05%23.88%41.11%67.79%13.20%

Просадки

Сравнение просадок USGDX и MPEGX

Максимальная просадка USGDX за все время составила -30.33%, что меньше максимальной просадки MPEGX в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGDX и MPEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

USGDXMPEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.33%

-75.29%

+44.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-27.46%

+18.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.81%

-72.99%

+43.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.33%

-75.29%

+44.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-45.21%

+37.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-21.13%

+17.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

10.87%

-7.18%

Волатильность

Сравнение волатильности USGDX и MPEGX

Текущая волатильность для Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX) составляет 3.14%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что USGDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USGDXMPEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

9.50%

-6.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.23%

22.29%

-17.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

32.20%

-22.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.03%

40.35%

-28.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.81%

34.35%

-25.54%