PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USG с SCJIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USG с SCJIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) и Crossmark Steward Covered Call Income Fund (SCJIX).

USG - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. SCJIX управляется Crossmark Steward Funds. Фонд был запущен 13 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности USG и SCJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) и Crossmark Steward Covered Call Income Fund (SCJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USG и SCJIX

2026 (YTD)20252024202320222021
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund		6.85%52.02%23.70%8.49%2.12%3.12%
SCJIX
Crossmark Steward Covered Call Income Fund		-7.52%13.28%16.96%19.43%-12.28%1.67%

Доходность по периодам

С начала года, USG показывает доходность 6.85%, что значительно выше, чем у SCJIX с доходностью -7.52%.

USG

1 день
3.71%
1 месяц
-11.39%
С начала года
6.85%
6 месяцев
19.90%
1 год
36.98%
3 года*
28.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCJIX

1 день
-0.13%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-7.52%
6 месяцев
-3.64%
1 год
8.31%
3 года*
11.36%
5 лет*
8.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Gold Strategy Plus Income Fund

Crossmark Steward Covered Call Income Fund

Часто сравнивают с USG:
USG с JEPQUSG с BXMXUSG с NIEUSG с FIJDXUSG с YGLDUSG с PUTWUSG с GLDM
Часто сравнивают с SCJIX:
SCJIX с VOOSCJIX с GIDHXSCJIX с MENYXSCJIX с SEACXSCJIX с SEECXSCJIX с ENHNXSCJIX с SNTCX

Сравнение комиссий USG и SCJIX

USG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SCJIX в 1.00%.

SCJIX
Crossmark Steward Covered Call Income Fund
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund

Доходность на риск

USG vs. SCJIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USG
Ранг доходности на риск USG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USG: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USG: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USG: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USG: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SCJIX
Ранг доходности на риск SCJIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCJIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCJIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCJIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCJIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCJIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USG c SCJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) и Crossmark Steward Covered Call Income Fund (SCJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USGSCJIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.61

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

0.97

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.16

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

0.64

+1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.03

2.92

+6.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USG vs. SCJIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USG на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа SCJIX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USG и SCJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USGSCJIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.61

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.56

+0.78

Корреляция

Корреляция между USG и SCJIX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USG и SCJIX

Дивидендная доходность USG за последние двенадцать месяцев составляет около 25.77%, что больше доходности SCJIX в 10.71%

TTM20252024202320222021202020192018
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund		25.77%27.33%7.48%8.16%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCJIX
Crossmark Steward Covered Call Income Fund		10.71%9.18%12.61%8.45%9.53%25.39%15.45%7.00%10.68%

Просадки

Сравнение просадок USG и SCJIX

Максимальная просадка USG за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки SCJIX в -29.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USG и SCJIX.

Загрузка...

Показатели просадок

USGSCJIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-29.38%

+11.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.35%

-10.52%

-7.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.69%

-8.52%

-4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-3.67%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

2.32%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности USG и SCJIX

USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с Crossmark Steward Covered Call Income Fund (SCJIX) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что USG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USGSCJIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.63%

3.67%

+6.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.81%

6.54%

+14.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.94%

14.38%

+9.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

12.47%

+3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.64%

14.98%

+0.66%