PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USFR с USFR.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USFR с USFR.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L).

USFR и USFR.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. USFR.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 21 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USFR и USFR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USFR и USFR.L

2026 (YTD)20252024202320222021
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		0.93%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%
USFR.L
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD		0.92%4.13%5.41%5.06%1.91%-0.13%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USFR показывает доходность 0.93%, а USFR.L немного ниже – 0.92%.

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%

USFR.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.72%
1 год
4.13%
3 года*
4.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD

Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с SHVUSFR с VGSH
Часто сравнивают с USFR.L:
USFR.L с IB01.LUSFR.L с IBTU.LUSFR.L с SGOVUSFR.L с VMFXXUSFR.L с IBTAUSFR.L с HYGUSFR.L с ISTB

Сравнение комиссий USFR и USFR.L

И USFR, и USFR.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
USFR.L
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD

Доходность на риск

USFR vs. USFR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
USFR.L
Ранг доходности на риск USFR.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USFR c USFR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USFRUSFR.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

14.37

2.36

+12.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

42.77

3.59

+39.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

10.64

1.66

+8.98

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

103.21

4.61

+98.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

658.56

35.24

+623.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USFR vs. USFR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USFR на текущий момент составляет 14.37, что выше коэффициента Шарпа USFR.L равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USFR и USFR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USFRUSFR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37

2.36

+12.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

8.63

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

3.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

3.01

-1.44

Корреляция

Корреляция между USFR и USFR.L составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USFR и USFR.L

Дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности USFR.L в 5.08%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%
USFR.L
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD		5.08%4.32%5.24%4.58%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USFR и USFR.L

Максимальная просадка USFR за все время составила -1.36%, что больше максимальной просадки USFR.L в -0.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR и USFR.L.

Загрузка...

Показатели просадок

USFRUSFR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.36%

-0.89%

-0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-0.89%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-0.06%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.12%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности USFR и USFR.L

Текущая волатильность для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) составляет 0.08%, в то время как у WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) волатильность равна 0.31%. Это указывает на то, что USFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USFR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USFRUSFR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

0.31%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.19%

0.73%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29%

1.69%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.41%

1.58%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.81%

1.58%

-0.77%