Сравнение USFR с RSHO
USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) and RSHO (Tema American Reshoring ETF) are both exchange-traded funds - USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index, while RSHO is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Tema. USFR is passively managed, while RSHO is actively managed. Over the past 3 years, USFR returned 4.76%/yr vs 31.02%/yr for RSHO. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. USFR charges 0.15%/yr vs 0.75%/yr for RSHO.
Доходность
Сравнение доходности USFR и RSHO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USFR показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у RSHO с доходностью 33.69%.
USFR
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 2.47%
RSHO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 7.69%
- С начала года
- 33.69%
- 6 месяцев
- 33.85%
- 1 год
- 57.71%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USFR и RSHO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.60% | 4.23% | 5.47% | 3.28% |
RSHO Tema American Reshoring ETF | 33.69% | 19.23% | 17.28% | 28.26% |
Correlation
The correlation between USFR and RSHO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г. | -0.05 |
The correlation between USFR and RSHO shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USFR vs. RSHO — Ранг доходности на риск
USFR
RSHO
Сравнение USFR c RSHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USFR | RSHO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +12.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +47.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 13.43 | 1.40 | +12.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 203.42 | 3.96 | +199.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 787.84 | 15.16 | +772.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USFR | RSHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.11 | 2.44 | +12.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 9.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 3.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 1.48 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок USFR и RSHO
Максимальная просадка USFR за все время составила -1.36%, что меньше максимальной просадки RSHO в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR и RSHO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USFR | RSHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.36% | -27.31% | +25.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -14.64% | +14.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.06% | -27.31% | +27.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -4.32% | +4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 3.82% | -3.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности USFR и RSHO
Текущая волатильность для WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) составляет 0.06%, в то время как у Tema American Reshoring ETF (RSHO) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что USFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USFR | RSHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 9.22% | -9.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.18% | 20.09% | -19.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27% | 23.74% | -23.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.40% | 22.55% | -22.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.81% | 22.55% | -21.74% |
Сравнение комиссий USFR и RSHO
USFR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RSHO в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFR и RSHO
Дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности RSHO в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSHO Tema American Reshoring ETF | 0.22% | 0.30% | 0.26% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.91% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
USFR and RSHO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSHO has higher volatility (9.22%) compared to USFR (0.06%). In terms of maximum drawdown, USFR dropped -1.36% vs RSHO's -27.31%.
On 3-year performance, RSHO leads with 31.02% vs 4.76% for USFR. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RSHO has performed better with a 31.02% return vs 4.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for RSHO.
USFR has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.22% for RSHO.
USFR is categorized as Government Bonds, while RSHO is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Tema. Their fees differ too: 0.15% for USFR and 0.75% for RSHO.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (15.11 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USFR и RSHO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор