PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USFR с GDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USFR с GDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index, while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. USFR is passively managed, while GDE is actively managed. Over the past 3 years, USFR returned 4.76%/yr vs 47.08%/yr for GDE. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. USFR charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for GDE.

Доходность

Сравнение доходности USFR и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USFR показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 11.25%.

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.96%
1 год
4.01%
3 года*
4.76%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.47%

GDE

1 день
1.33%
1 месяц
2.08%
С начала года
11.25%
6 месяцев
13.51%
1 год
54.50%
3 года*
47.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USFR и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		1.60%4.23%5.47%5.18%1.78%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		11.25%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Correlation

The correlation between USFR and GDE is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с TBILUSFR с SHV
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с SPMOGDE с GDMNGDE с VOOGDE с SMHGDE с BDGSGDE с RSSX

Доходность на риск

USFR vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USFR c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USFRGDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
15.01
1.93

+13.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
50.39
2.36

+48.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

13.37

1.35

+12.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

202.38

2.42

+199.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

783.80

7.50

+776.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USFR vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USFR на текущий момент составляет 15.01, что выше коэффициента Шарпа GDE равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USFR и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USFRGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.01

1.93

+13.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

9.25

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

3.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

1.17

+0.44

Просадки

Сравнение просадок USFR и GDE

Максимальная просадка USFR за все время составила -1.36%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR и GDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USFRGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.36%

-32.01%

+30.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-22.66%

+22.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.06%

-22.66%

+22.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.99%

+9.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-7.89%

+7.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

7.29%

-7.28%

Волатильность

Сравнение волатильности USFR и GDE

Текущая волатильность для WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) составляет 0.06%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что USFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USFRGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

6.68%

-6.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.18%

24.27%

-24.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27%

28.41%

-28.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.40%

26.12%

-25.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.81%

26.12%

-25.31%

Сравнение комиссий USFR и GDE

USFR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GDE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USFR и GDE

Дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что сопоставимо с доходностью GDE в 3.88%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		3.88%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		3.91%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Часто задаваемые вопросы

USFR and GDE have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDE has higher volatility (6.68%) compared to USFR (0.06%). In terms of maximum drawdown, USFR dropped -1.36% vs GDE's -32.01%.

On 3-year performance, GDE leads with 47.08% vs 4.76% for USFR. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDE has performed better with a 47.08% return vs 4.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for GDE.

USFR has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 3.88% for GDE.

USFR is categorized as Government Bonds, while GDE is Gold. Their fees differ too: 0.15% for USFR and 0.20% for GDE.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (15.01 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USFR и GDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор