Сравнение USFR с FIDU
USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) and FIDU (Fidelity MSCI Industrials Index ETF) are both exchange-traded funds - USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index, while FIDU is a Industrials Equities fund tracking the MSCI USA IMI Industrials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USFR returned 2.48%/yr vs 14.30%/yr for FIDU. Their -0.00 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. USFR charges 0.15%/yr vs 0.08%/yr for FIDU.
Доходность
Сравнение доходности USFR и FIDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USFR показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у FIDU с доходностью 20.52%. За последние 10 лет акции USFR уступали акциям FIDU по среднегодовой доходности: 2.48% против 14.30% соответственно.
USFR
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.91%
- С начала года
- 2.31%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 2.48%
- Всё время*
- 1.98%
FIDU
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 9.60%
- С начала года
- 20.52%
- 1 год
- 25.11%
- 3 года*
- 21.34%
- 5 лет*
- 14.13%
- 10 лет*
- 14.30%
- Всё время*
- 12.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $9.26M | $8.33M | $10.00M | |
| $364.75M | $267.80M | $250.84M |
Сравнение доходности по годам USFR и FIDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 2.31% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 1.03% |
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF | 20.52% | 18.61% | 16.51% | 22.62% | -8.36% | 20.96% | 13.72% | 30.69% | -13.85% | 22.22% |
Correlation
The correlation between USFR and FIDU is -0.20, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.20 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2014 г. | -0.00 |
Over the past year, the inverse relationship between USFR and FIDU has strengthened: their correlation has moved from -0.00 to -0.20, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USFR vs. FIDU — Ранг доходности на риск
USFR
FIDU
Сравнение USFR c FIDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) и Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USFR | FIDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +13.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +49.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 14.07 | 1.24 | +12.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 200.37 | 2.06 | +198.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 800.41 | 8.15 | +792.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USFR и FIDU
Максимальная просадка USFR за все время составила -1.36%, что меньше максимальной просадки FIDU в -42.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR и FIDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USFR | FIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.36% | -42.31% | +40.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -12.23% | +12.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.06% | -20.52% | +20.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.18% | -22.87% | +22.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.80% | -42.31% | +41.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.72% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -4.77% | +4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 3.09% | -3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности USFR и FIDU
Текущая волатильность для WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) составляет 0.09%, в то время как у Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что USFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USFR | FIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 5.42% | -5.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.20% | 14.90% | -14.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27% | 18.13% | -17.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.39% | 18.49% | -18.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.76% | 20.39% | -19.63% |
Сравнение комиссий USFR и FIDU
USFR берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FIDU в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFR и FIDU
Дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности FIDU в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF | 0.91% | 1.02% | 1.42% | 1.42% | 1.48% | 1.12% | 1.28% | 1.73% | 1.99% | 1.60% | 1.63% | 1.98% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.79% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USFR and FIDU have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIDU has higher volatility (5.42%) compared to USFR (0.09%). In terms of maximum drawdown, USFR dropped -1.36% vs FIDU's -42.31%.
On 10-year performance, FIDU leads with 14.30% vs 2.48% for USFR. On fees, FIDU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FIDU has performed better with a 14.30% return vs 2.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIDU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for USFR.
USFR has the higher dividend yield at 3.79%, compared with 0.91% for FIDU.
USFR is categorized as Government Bonds, while FIDU is Industrials Equities. USFR tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index, while FIDU tracks MSCI USA IMI Industrials Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Fidelity. Their fees differ too: 0.15% for USFR and 0.08% for FIDU.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.64 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USFR и FIDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор