Сравнение USFR с DXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).
USFR и DXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USFR и DXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USFR и DXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.93% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 1.03% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 12.49% | 32.78% | 29.83% | 42.04% | 5.96% | 17.99% | 3.94% | 18.94% | -19.78% | 22.81% |
Доходность по периодам
С начала года, USFR показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 12.49%. За последние 10 лет акции USFR уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 2.41% против 17.51% соответственно.
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.41%
DXJ
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 28.11%
- 1 год
- 50.78%
- 3 года*
- 35.37%
- 5 лет*
- 24.88%
- 10 лет*
- 17.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USFR и DXJ
USFR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.
Доходность на риск
USFR vs. DXJ — Ранг доходности на риск
USFR
DXJ
Сравнение USFR c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USFR | DXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 14.37 | 2.24 | +12.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 42.77 | 2.88 | +39.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 10.64 | 1.45 | +9.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 103.21 | 3.91 | +99.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 658.56 | 15.24 | +643.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USFR | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37 | 2.24 | +12.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 8.63 | 1.32 | +7.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 3.00 | 0.86 | +2.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 0.41 | +1.16 |
Корреляция
Корреляция между USFR и DXJ составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFR и DXJ
Дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности DXJ в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.15% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
Просадки
Сравнение просадок USFR и DXJ
Максимальная просадка USFR за все время составила -1.36%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR и DXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| USFR | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.36% | -49.63% | +48.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -12.65% | +12.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.18% | -22.19% | +22.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.80% | -39.14% | +38.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.69% | +4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -14.44% | +14.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 3.25% | -3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности USFR и DXJ
Текущая волатильность для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) составляет 0.08%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что USFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USFR | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 7.27% | -7.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.19% | 13.82% | -13.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29% | 22.85% | -22.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.41% | 18.93% | -18.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.81% | 20.51% | -19.70% |