Сравнение USFR с DLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN).
USFR и DLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. DLN - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree LargeCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USFR и DLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USFR и DLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.93% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 1.03% |
DLN WisdomTree US LargeCap Dividend ETF | 1.95% | 15.53% | 19.66% | 9.95% | -3.78% | 25.60% | 4.59% | 28.91% | -5.82% | 18.22% |
Доходность по периодам
С начала года, USFR показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у DLN с доходностью 1.95%. За последние 10 лет акции USFR уступали акциям DLN по среднегодовой доходности: 2.41% против 12.02% соответственно.
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.41%
DLN
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 12.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USFR и DLN
USFR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DLN в 0.28%.
Доходность на риск
USFR vs. DLN — Ранг доходности на риск
USFR
DLN
Сравнение USFR c DLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USFR | DLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 14.37 | 1.08 | +13.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 42.77 | 1.55 | +41.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 10.64 | 1.24 | +9.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 103.21 | 1.35 | +101.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 658.56 | 6.60 | +651.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USFR | DLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37 | 1.08 | +13.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 8.63 | 0.88 | +7.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 3.00 | 0.75 | +2.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 0.51 | +1.06 |
Корреляция
Корреляция между USFR и DLN составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFR и DLN
Дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности DLN в 1.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% |
DLN WisdomTree US LargeCap Dividend ETF | 1.91% | 1.90% | 2.00% | 2.43% | 2.53% | 2.01% | 2.66% | 2.51% | 2.90% | 2.33% | 2.64% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок USFR и DLN
Максимальная просадка USFR за все время составила -1.36%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR и DLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| USFR | DLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.36% | -57.84% | +56.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -11.08% | +11.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.18% | -16.26% | +16.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.80% | -35.82% | +35.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.16% | +4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -7.58% | +7.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 2.26% | -2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности USFR и DLN
Текущая волатильность для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) составляет 0.08%, в то время как у WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что USFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USFR | DLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 3.75% | -3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.19% | 6.88% | -6.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29% | 14.10% | -13.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.41% | 13.29% | -12.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.81% | 16.16% | -15.35% |