PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USFR с DLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USFR и DLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USFR и DLN


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
0.93%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF
1.95%15.53%19.66%9.95%-3.78%25.60%4.59%28.91%-5.82%18.22%

Доходность по периодам

С начала года, USFR показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у DLN с доходностью 1.95%. За последние 10 лет акции USFR уступали акциям DLN по среднегодовой доходности: 2.41% против 12.02% соответственно.


USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%

DLN

1 день
0.11%
1 месяц
-3.94%
С начала года
1.95%
6 месяцев
3.68%
1 год
15.10%
3 года*
15.55%
5 лет*
11.70%
10 лет*
12.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

WisdomTree US LargeCap Dividend ETF

Сравнение комиссий USFR и DLN

USFR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DLN в 0.28%.


Доходность на риск

USFR vs. DLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина

DLN
Ранг доходности на риск DLN: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USFR c DLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USFRDLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

14.37

1.08

+13.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

42.77

1.55

+41.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

10.64

1.24

+9.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

103.21

1.35

+101.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

658.56

6.60

+651.96

USFR vs. DLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USFR на текущий момент составляет 14.37, что выше коэффициента Шарпа DLN равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USFR и DLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USFRDLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37

1.08

+13.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

8.63

0.88

+7.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

3.00

0.75

+2.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.51

+1.06

Корреляция

Корреляция между USFR и DLN составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USFR и DLN

Дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности DLN в 1.91%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF
1.91%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%

Просадки

Сравнение просадок USFR и DLN

Максимальная просадка USFR за все время составила -1.36%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR и DLN.


Загрузка...

Показатели просадок


USFRDLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.36%

-57.84%

+56.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-11.08%

+11.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.18%

-16.26%

+16.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.80%

-35.82%

+35.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.16%

+4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-7.58%

+7.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

2.26%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности USFR и DLN

Текущая волатильность для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) составляет 0.08%, в то время как у WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что USFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USFRDLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

3.75%

-3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.19%

6.88%

-6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29%

14.10%

-13.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.41%

13.29%

-12.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.81%

16.16%

-15.35%