Сравнение USFR с CLIP
USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) and CLIP (Global X 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index, while CLIP is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD. Both are passively managed. Over the past year, USFR returned 4.03% vs 3.96% for CLIP. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. USFR charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for CLIP.
Доходность
Сравнение доходности USFR и CLIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USFR показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у CLIP с доходностью 1.50%.
USFR
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 2.47%
CLIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USFR и CLIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.60% | 4.23% | 5.47% | 2.71% |
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 1.50% | 4.23% | 5.26% | 2.82% |
Correlation
The correlation between USFR and CLIP is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USFR vs. CLIP — Ранг доходности на риск
USFR
CLIP
Сравнение USFR c CLIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) и Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USFR | CLIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -21.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 13.43 | 20.66 | -7.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 203.42 | 142.22 | +61.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 787.84 | 1,151.15 | -363.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USFR | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.11 | 17.26 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 9.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 3.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 10.71 | -9.11 |
Просадки
Сравнение просадок USFR и CLIP
Максимальная просадка USFR за все время составила -1.36%, что больше максимальной просадки CLIP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR и CLIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USFR | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.36% | -0.08% | -1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -0.03% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -0.00% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.00% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности USFR и CLIP
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) и Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) имеют волатильность 0.06% и 0.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USFR | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 0.06% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.18% | 0.14% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27% | 0.23% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.40% | 0.44% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.81% | 0.44% | +0.37% |
Сравнение комиссий USFR и CLIP
USFR берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии CLIP в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFR и CLIP
Дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что сопоставимо с доходностью CLIP в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 3.91% | 4.14% | 5.11% | 2.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.91% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
USFR and CLIP have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLIP has higher volatility (0.06%) compared to USFR (0.06%). In terms of maximum drawdown, USFR dropped -1.36% vs CLIP's -0.08%.
On 1-year performance, USFR leads with 4.03% vs 3.96% for CLIP. On fees, CLIP is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USFR has performed better with a 4.03% return vs 3.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLIP is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for USFR.
USFR and CLIP have nearly identical dividend yields, around 3.91%.
USFR is categorized as Government Bonds, while CLIP is Ultrashort Bond. USFR tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index, while CLIP tracks Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD. They also come from different issuers: WisdomTree and Global X. Their fees differ too: 0.15% for USFR and 0.07% for CLIP.
CLIP currently has the higher Sharpe Ratio (17.26 vs 15.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USFR и CLIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор