PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USFM.L с UC95.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USFM.L с UC95.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L).

USFM.L и UC95.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USFM.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 27 апр. 2017 г.. UC95.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 26 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USFM.L и UC95.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USFM.L и UC95.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USFM.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis		1.10%5.73%20.11%10.47%-3.22%26.12%10.79%25.56%-0.38%11.30%
UC95.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis		2.23%-0.82%15.46%0.42%4.20%26.08%0.43%24.54%3.98%6.05%

Доходность по периодам

С начала года, USFM.L показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у UC95.L с доходностью 2.23%.

USFM.L

1 день
1.35%
1 месяц
-3.78%
С начала года
1.10%
6 месяцев
3.75%
1 год
10.44%
3 года*
12.69%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—

UC95.L

1 день
-0.03%
1 месяц
-5.17%
С начала года
2.23%
6 месяцев
1.79%
1 год
-2.44%
3 года*
6.67%
5 лет*
8.16%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с USFM.L:
USFM.L с SMGB.LUSFM.L с XMVU.LUSFM.L с HIUS.LUSFM.L с UC04.LUSFM.L с UDVD.LUSFM.L с CAPS.LUSFM.L с XZMD.L
Часто сравнивают с UC95.L:
UC95.L с ISDU.LUC95.L с CU2U.LUC95.L с XMUS.LUC95.L с XZMD.LUC95.L с DGRA.LUC95.L с CAPS.LUC95.L с HMUD.L

Сравнение комиссий USFM.L и UC95.L

И USFM.L, и UC95.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

USFM.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis
UC95.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis

Доходность на риск

USFM.L vs. UC95.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USFM.L
Ранг доходности на риск USFM.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFM.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFM.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFM.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFM.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFM.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
UC95.L
Ранг доходности на риск UC95.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC95.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC95.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC95.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC95.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC95.L: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USFM.L c UC95.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USFM.LUC95.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

-0.20

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

-0.20

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

0.98

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

-0.34

+2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.74

-0.67

+6.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USFM.L vs. UC95.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USFM.L на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа UC95.L равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USFM.L и UC95.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USFM.LUC95.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

-0.20

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.69

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.83

-0.06

Корреляция

Корреляция между USFM.L и UC95.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USFM.L и UC95.L

Дивидендная доходность USFM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности UC95.L в 1.84%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
USFM.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis		1.18%1.20%1.14%1.37%1.22%1.01%1.34%1.30%1.37%0.30%0.00%
UC95.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis		1.84%1.99%1.61%1.54%1.29%1.13%1.79%1.66%1.64%1.68%1.37%

Просадки

Сравнение просадок USFM.L и UC95.L

Максимальная просадка USFM.L за все время составила -27.52%, примерно равная максимальной просадке UC95.L в -28.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFM.L и UC95.L.

Загрузка...

Показатели просадок

USFM.LUC95.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.52%

-28.11%

+0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-8.07%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.40%

-11.32%

-6.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.78%

-5.17%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-4.07%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

3.39%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности USFM.L и UC95.L

UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что USFM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC95.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USFM.LUC95.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

3.27%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.22%

7.09%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

11.95%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.28%

11.88%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

13.93%

+1.49%